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1
Risk prices and model selection: bad news about sparse estimators and an uniformly valid inference theory
Por
Riva, Raul Guarini
Publicado em 2019
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Dissertação
2
Three essays on macro-finance: robustness and portfolio theory
Por
Guimarães, Pedro Henrique Engel
Publicado em 2017
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Tese
3
Essays in empirical finance
Por
Faria, Adriano Augusto de
Publicado em 2017
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Tese
4
Apreçamento não-paramétrico de derivativos de renda fixa baseado em teoria da informação
Por
Azevedo, Rafael Moura
Publicado em 2010
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Dissertação
5
Apreçamento de opções de recompra embutidas: uma aplicação ao mercado de debêntures brasileiro
Por
Pereira, Leonardo Tavares
Publicado em 2010
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Dissertação
6
Essays on finance and macroeconomy
Por
Simonsen, Axel André
Publicado em 2009
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Tese
7
Ensaios sobre a estrutura a termo da taxa de juros
Por
Glasman, Daniela Kubudi
Publicado em 2013
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Tese
8
Modelos estatísticos de segmentação da estrutura a Termo: testes empíricos de ajustes e previsões
Por
Simonsen, Axel André
Publicado em 2008
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Dissertação
9
Modelagem paramétrica de curvas de crédito no mercado brasileiro
Por
Medina, Leonardo Gonçalves
Publicado em 2012
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Dissertação
10
Utilizando estimadores entrópicos generalizados na estimação de modelos de apreçamento de ativos
Por
Brandão, Diego Gusmão
Publicado em 2013
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Dissertação
11
Investor disagreement: the modern approach
Por
Barbosa, Fernando Ferreira da Luz
Publicado em 2015
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Dissertação
12
Uma análise empírica do spread das companhias do setor de óleo e gás
Por
Almeida, Guilherme Ribeiro de
Publicado em 2010
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Dissertação
13
Comparação de metodologias para a construção da estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ) dos títulos públicos brasileiros
Por
Carvalho, Pedro Calmanowitz
Publicado em 2008
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Dissertação
14
A systematic component of the jump-risk premium in an AJD model
Por
Maya, Livio Cuzzi
Publicado em 2015
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Dissertação
15
Dois ensaios em finanças
Por
Tessari, Cristina
Publicado em 2016
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Dissertação
16
Nonparametric tail risk, macroeconomics and stock returns: predictability and risk premia
Por
Ardison, Kym Marcel Martins
Publicado em 2015
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Dissertação
17
Limited attention and investor disagreement: a nowcasting approach
Por
Pereira, Gustavo Antonio De Cicco
Publicado em 2015
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Dissertação
18
Stochastic discount factor bounds and rare events: a review
Por
Medeiros Júnior, Maurício da Silva
Publicado em 2016
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Dissertação
19
Ensaios em Finanças
Por
Azevedo, Rafael Moura
Publicado em 2013
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Tese
20
Sorte versus habilidade, uma abordagem através de cross section da indústria de fundos de ações no Brasil
Por
Bahia, Diogo Alexandre de Melo
Publicado em 2012
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Dissertação
1
2
Seguinte
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Instituição de defesa
Fundação Getulio Vargas (FGV)
38
Bases coletadas
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Autor
Ardison, Kym Marcel Martins
2
Azevedo, Rafael Moura
2
Barbosa, Fernando Ferreira da Luz
2
Brandão, Diego Gusmão
2
Faria, Adriano Augusto de
2
Guimarães, Pedro Henrique Engel
2
Mais ...
Lund, Bruno Pereira
2
Simonsen, Axel André
2
Almeida, Guilherme Ribeiro de
1
Aragon, João Paulo de
1
Araújo, João Bretas de
1
Bahia, Diogo Alexandre de Melo
1
Brito, Renan Souza Pinto de
1
Caratori, Bruno Melo
1
Carvalho, Pedro Calmanowitz
1
Cordeiro, Fernando Luiz Pereira
1
Daitx, Fernando
1
Duvernoy, Thiago
1
Freire, Gustavo Bulhões Carvalho da Paz
1
Glasman, Daniela Kubudi
1
Leal, Laura Simonsen
1
Maya, Livio Cuzzi
1
Medeiros Júnior, Maurício da Silva
1
Medina, Leonardo Gonçalves
1
Pereira, Gustavo Antonio De Cicco
1
Pereira, Leonardo Tavares
1
Ricca, Bernardo de Oliveira Guerra
1
Riva, Raul Guarini
1
Tessari, Cristina
1
Valente, João Paulo
1
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menos ...
Orientador(a)
Almeida, Caio Ibsen Rodrigues de
Bonomo, Marco Antônio Cesar
1
Costa, Carlos Eugênio da
1
Lopes, Hedibert Freitas
1
Tipo de documento
Dissertação
27
Tese
11
Tipo de acesso
openAccess
38
Idioma
Português
21
Inglês
17
Assunto
Apreçamento de ativos
2
Differential interpretations
2
Disagreement
2
Estrutura a termo
2
Fator estocástico de desconto
2
Política monetária
2
Mais ...
Títulos públicos
2
Análise de séries temporais
1
Anúncios Agendados
1
Apreçamento
1
Apreçamento de Opções
1
Apreçamento de opções
1
Apreçamento de opções embutidas
1
Assimetria idiossincrática esperada
1
Atenção limitada
1
Avaliação
1
Catástrofes naturais - Aspectos econômicos
1
Choques locais
1
Classe de funções Cressie-Read
1
Companhias do setor de óleo e gás
1
Compra de títulos
1
Cotas de variância
1
Credit spread curves
1
Curva de juros
1
Curvas de crédito
1
Debêntures
1
Derivative pricing
1
Derivativos
1
Derivativos de crédito
1
Derivativos de taxa de juros
1
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menos ...
Assunto em inglês
Stochastic discount factor
4
Tail risk
4
Asset pricing
3
Affine models
2
Disaster models
2
Equity premium puzzle
2
Mais ...
Hedge funds
2
Nonparametric estimation
2
Option pricing
2
Risk-neutral probability
2
Actively managed
1
Admissible measures
1
Advanced economies
1
Alternative investment
1
Asset Pricing Models
1
Asset-pricing
1
Brazilian stock market
1
CCAPM
1
Convergence trading
1
Costs of model uncertainty
1
Credit default swap
1
Credit spread
1
Cressie-Read class function
1
Curve fitting
1
Default
1
Derivatives price
1
Detection error probability
1
Econometrics
1
Economy in continuous time
1
Emerging market
1
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