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Instituição de defesa:
FGV
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Risk management
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1
Comparativo de metodologias de mensuração de VAR para o mercado financeiro brasileiro
Por
Chun, Liu Yuan
Publicado em 2007
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Dissertação
2
A Robust VaR model for potential stress scenarios
Por
Almeida, Marcelo Pereira
Publicado em 2019
Acessar documento
Dissertação
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Instituição de defesa
FGV
Bases coletadas
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
2
Autor
Almeida, Marcelo Pereira
1
Chun, Liu Yuan
1
Orientador(a)
Matone, Ricardo
1
Silva, André de Castro
1
Tipo de documento
Dissertação
2
Tipo de acesso
openAccess
2
Idioma
Inglês
1
Português
1
Assunto
Gerenciamento de Risco
Avaliação de metodologias de mensuração de risco de mercado
1
Copom
1
Eventos Macroeconômicos
1
Metodologias de mensuração de risco de mercado
1
Modelos de previsão de volatilidade
1
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Taxa de Câmbio
1
VaR Paramétrico
1
Volatilidade Implícita
1
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Assunto em inglês
Risk management
FX rate
1
Forecasting volatility models
1
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1
Macroeconomic events
1
Methodologies to measure market risk
1
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Parametric value-at-risk
1
VAR (Value at risk)
1
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