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Assuntos:
“...Value at Risk : VaR...”
Gestão de risco em entidades fechadas de previdência complementar - EFPC - fundos de pensão
Tese
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Assuntos:
“...Value at Risk (VaR)...”
Distribuição de funções de variáveis aleatórias dependentes e R-Vines cópulas
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at Risk (VaR)...”
Gestão de risco de mercado : mensuração do Value-at-Risk(VaR) comparando a exigência de capital em diferentes abordagens
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at Risk : VaR...”
Comparando métodos de estimação de risco de um portfólio via Expected Shortfall e Value at Risk
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at Risk (VaR)...”
Quantificação de risco em finanças: BitCoin sob a avaliação do Value at Risk
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at Risk : VaR...”
CoVaR como medida de contribuição ao risco sistêmico, aplicado às instituições do sistema financeiro brasileiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at risk (VAR)...”
Modelagem de perdas com ações trabalhistas em instituições financeiras
Dissertação
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Assuntos:
“...Value-at-Risk (VaR) e Beta...”
Uma abordagem VAR/VECM dos determinantes macroeconômicos no risco do setor bancário brasileiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at risk (VaR)...”
Estimação robusta de modelos GARCH e DCC com mudança de regime markoviano
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at risk (VAR)...”
O uso do value at risk (var) como medida de risco para fundos de pensão
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at Risk (VaR)...”
Inferência bayesiana em modelos de volatilidade estocástica usando métodos de Monte Carlo Hamiltoniano
Dissertação