Arbitrage pricing theory (APT): uma aplicação na Bolsa de Valores de São Paulo

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 1999
Autor(a) principal: Lencione, Maria Angélica Cristino
Orientador(a): Saito, Richard
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Bolsa de Valores de São Paulo - Índices
Investimentos - Administração
Investimentos - Modelos matemáticos
Avaliação de ativos - Modelo (CAPM)
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10438/4715
Resumo: O presente trabalho tem como objetivos explicar os retornos do índice da Bolsa de valores de São Paulo, o IBOVESPA, no período após a implantação do Plano Real, iniciando-se por janeiro de 1995 e tínanzando-se em agosto de 1998, através de variáveis macroeconômicas, utilizando-se do ferramental proposto pelo 'Arbitrage Pricing Theory', considerando trabalhos realizados no mundo, bem como as especificidades do mercado brasileiro e divulgar a teoria, suas premissas e vantagens à comunidade e ao mercado, a fim de estimular sua utilização, através do uso de variáveis de fácil acesso aos analistas.
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Administração de empresas
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