Desenvolvimento de metodologia de rating baseada no modelo ordered probit

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2006
Autor(a) principal: Sales, Bruno Flora
Orientador(a): Lima, Luiz Renato Regis de Oliveira
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Risco de Crédito
Palavras-chave em Inglês:
Rating
Ordered Probit
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/280
Resumo: In the last few years there has been an increase in the Brazilian credit market in terms of volume and modality of credit operations. Besides, Banks, which are the main economics financial mediator, have increased their role on this area. Therefore, in a developing marked, it becomes increasingly important the correct evaluation and administration of the financial risk involved in credit operations: credit risk. In this context, rating classification emerge as a reference to investors. However, as the Brazilian financial market is only slightly developed, rating agencies operating in this country classify only the biggest and more important institutions. The purpose of this study is to develop a rating methodology -based on the ordered probit modelcapable of replicating the rating level of a certain agency. This way, it would be possible to estimate the rating level to those Banks that are not classified by any rating agency.
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spelling Sales, Bruno FloraEscolas::EPGEFGVCosta, Carlos Eugênio Ellery Lustosa daBarbachan, José Santiago FajardoLima, Luiz Renato Regis de Oliveira2008-05-13T13:47:30Z2008-05-13T13:47:30Z2006-06-162006-06-16SALES, Bruno Flora. Desenvolvimento de metodologia de rating baseada no modelo ordered probit. Dissertação (Mestrado em Finanças e Economia Empresarial) - Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getúlio Vargas - FGV, Rio de Janeiro, 2006.https://hdl.handle.net/10438/280In the last few years there has been an increase in the Brazilian credit market in terms of volume and modality of credit operations. Besides, Banks, which are the main economics financial mediator, have increased their role on this area. Therefore, in a developing marked, it becomes increasingly important the correct evaluation and administration of the financial risk involved in credit operations: credit risk. In this context, rating classification emerge as a reference to investors. However, as the Brazilian financial market is only slightly developed, rating agencies operating in this country classify only the biggest and more important institutions. The purpose of this study is to develop a rating methodology -based on the ordered probit modelcapable of replicating the rating level of a certain agency. This way, it would be possible to estimate the rating level to those Banks that are not classified by any rating agency.Nos últimos anos o mercado de crédito brasileiro apresentou grande crescimento em termos de volume e modalidade de operações de crédito. Além disso, observou-se também o aumento da participação dos bancos nesse setor, principais intermediários financeiros da economia. Com isso, em um mercado em desenvolvimento, torna-se cada vez mais importante a correta avaliação e administração do risco financeiro envolvido nas operações: o risco de crédito. Nesse contexto, a classificação de rating surge como referência para investidores. No entanto, como o mercado bancário brasileiro ainda é pouco desenvolvido, apenas instituições de grande porte são classificados pelas agências de rating em funcionamento no país. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de rating baseada no modelo ordered probit, que seja capaz de replicar o nível de rating de uma determinada agência, e assim conseguir estimar o nível de rating para aqueles bancos que não têm a referida classificação de ratingporTodo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveis.info:eu-repo/semantics/openAccessRatingOrdered ProbitRisco de CréditoEconomiaControle de créditoAvaliação de riscosRisco (Economia)Desenvolvimento de metodologia de rating baseada no modelo ordered probitinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINAL2143.pdfPDFapplication/pdf283765https://repositorio.fgv.br/bitstreams/7a35bceb-412a-4843-b65d-c4fadda806e2/download3c4408063ecba0b49c9ef155bcf46164MD51TEXT2143.pdf.txt2143.pdf.txtExtracted Texttext/plain53633https://repositorio.fgv.br/bitstreams/09662b7a-a9ef-4597-9dfd-e653061e4cf5/download4d7627902aa9cf93c7a2b683ee93d78bMD52THUMBNAIL2143.pdf.jpg2143.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1272https://repositorio.fgv.br/bitstreams/eb4572e0-fc0c-4692-b270-b8310a44d76c/download80fb195b7c45866c08253093474e6650MD5310438/2802024-09-20 16:16:58.685open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/280https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742024-09-20T16:16:58Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false
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