Análise de métodos numéricos para precificação de opções

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 1998
Autor(a) principal: Rochman, Ricardo Ratner
Orientador(a): Saito, Richard
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Opções
Métodos numéricos
Finanças
Derivativos
Binomial
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10438/4879
Resumo: Analisa e compara, sob as óticas de acurácia e custo, os principais métodos numéricos (simulação de Monte Carlo, métodos de diferenças finitas, e modelos baseados em lattice para precificação de opções financeiras, exóticas e reais. Aponta as situações onde cada método deve ser empregado, e apresenta os algoritmos necessários para implementação dos métodos numéricos na prática.
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