Impacto da concentração da carteira de crédito sobre o retorno e o risco: um estudo dos conglomerados financeiros e não financeiros brasileiros - Carvalho, Nayara França (2024)
Esta dissertação tem como objetivo como objetivo avaliar os efeitos da concentração da carteira de crédito sobre o risco e o retorno das instituições brasileiras que operam no mercado de crédito, considerando diferentes medidas de concentração e variáveis de controle. Foram utilizados dados de concentração da carteira de crédito por setores de atividade, porte do tomador e região geográfica, de junho de 2014 a setembro de 2023, com a novidade da inclusão de uma variável representativa de períodos de recessão econômica. Os resultados demonstraram que a concentração da carteira explica uma pequena parte do retorno, enquanto a concentração tende a beneficiar o retorno tanto dos bancos públicos quanto dos bancos estrangeiros durante períodos de recessão.