Prêmio de risco de crédito em ativos de mercados emergentes

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2024
Autor(a) principal: Antonio, Mateus Ceron Lollato
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Prêmio de risco de crédito
mercados emergentes
carteira de Markowitz
Credit risk premium
Emerging markets
Markowitz portfolio
Link de acesso: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/7863
Resumo: Possui Sumário Executivo
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spelling Prêmio de risco de crédito em ativos de mercados emergentesPrêmio de risco de créditomercados emergentescarteira de MarkowitzCredit risk premiumEmerging marketsMarkowitz portfolioPossui Sumário ExecutivoEste trabalho tem como objetivo analisar o prêmio de risco de crédito em títulos de dívida corporativa e soberana de mercados emergentes. A metodologia baseia-se nos retornos excedentes realizados desses ativos para identificar a presença do prêmio de risco, conforme a abordagem de Asvanunt e Richardson (2016). Inicialmente, ao constatar a existência de um retorno excedente positivo, o estudo busca verificar se esse prêmio é adicional em relação aos ativos tradicionais, utilizando o modelo de carteira de Markowitz, como proposto por Asvanunt e Richardson (2016). Posteriormente, examina-se outras classes de ativos com maior correlação com títulos de dívida corporativa e soberana de mercados emergentes. Os resultados confirmam a presença do prêmio de risco de crédito nesses ativos.This study aims to analyze the credit risk premium in corporate and sovereign debt securities from emerging markets. The methodology is based on the realized excess returns of these assets to identify the presence of a risk premium, following the approach of Asvanunt e Richardson (2016). Initially, after confirming the existence of positive excess returns, the study seeks to verify whether this premium is additive to traditional assets by employing the Markowitz portfolio model, as proposed by Asvanunt e Richardson (2016). Subsequently, it examines other asset classes with higher correlation to emerging market credit and sovereign securities. The results confirm the presence of a credit risk premium in these assets.Takada, Hellinton HatsuoAntonio, Mateus Ceron Lollato2025-06-25T13:25:08Z2024info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisDigital73 p.application/pdfhttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/7863porreponame:Repositório Institucional da INSPERinstname:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)instacron:INSPERinfo:eu-repo/semantics/openAccess2025-06-26T07:00:21Zoai:repositorio.insper.edu.br:11224/7863Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.insper.edu.br/biblioteca-telles/PRIhttps://repositorio.insper.edu.br/oai/requestbiblioteca@insper.edu.br || conteudobiblioteca@insper.edu.bropendoar:2025-06-26T07:00:21Repositório Institucional da INSPER - Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)false
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