[en] FUNDAMENTAL ASSET PRICING VIA ESSCHER TRANSFORM

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2005
Autor(a) principal: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
[pt] ESTRATEGIA
[pt] VIABILIDADE
[pt] MARTINGAIS
[pt] APRECAMENTO DE ATIVOS
[pt] PROBABILIDADE
[en] STRATEGY
[en] VIABILITY
[en] MARTINGALES
[en] APPRAISAL OF ASSET
[en] PROBABILITY
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http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7618
Resumo: [pt] Nesta dissertação fazemos uma exposição do Teorema Fundamental do Apreçamento para modelos em tempo discreto, o qual afirma que, sob certas hipóteses, a ausência de oportunidades de arbitragem equivale a existência de uma medida de martingal equivalente. Discutimos inicialmente o resultado no caso de espaços amostrais finitos e posteriormente o caso geral, através da técnica da Transformada de Esscher.
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