[pt] ESTRATÉGIA DE OFERTA DE GERADORAS EM LEILÕES DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2005
Autor(a) principal: ALEXANDRE STREET DE AGUIAR
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
[pt] PROGRAMACAO LINEAR
[pt] FUNCAO UTILIDADE
[pt] RISCO DE CONTRATACAO
[pt] LEILAO DE ENERGIA ELETRICA
[pt] OTIMIZACAO ESTOCASTICA
[pt] ENGENHARIA ELETRICA
[en] LINEAR PROGRAMMING
[en] UTILITY FUNCTION
[en] CONTRACT RISKS
[en] ELECTRICAL POWER AUCTION
[en] STOCHASTIC OPTIMIZATION
[en] ELECTRICAL ENGINNERING
Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6447&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6447&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6447
Resumo: [pt] O objetivo desta tese é desenvolver uma metodologia para estratégia de oferta de geradoras em leilões de contratos de energia elétrica, que determine a quantidade ótima que deve ser ofertada de cada contrato para cada ní­vel de preço de leilão, levando em conta os perfis de risco de cada agente e os riscos associados à  contratação. Em particular a incerteza quanto ao montante de energia produzida e ao seu preço no mercado de curto prazo (preço spot), também conhecida como incerteza de quantidade e preço. Desta forma, são realizadas aplicações desta metodologia para dois tipos de leilões de energia existente, mono e multi-produto. Neste segundo caso (multi-produto) é realizado um estudo de caso para o Leilão de Transição que ocorrerá em dezembro de 2004, onde serão leiloados 75% da eletricidade disponí­vel hoje no país (55 mil MW), segundo as diretrizes do novo modelo do setor elétrico brasileiro.
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