Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2013
Autor(a) principal: Gasparini, Daniela Caetano de Souza
Orientador(a): Milan, Luis Aparecido
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de São Carlos
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs
Departamento: Não Informado pela instituição
País: BR
Palavras-chave em Português:
Estatística
SW-GARCH
SW-APARCH
Distribuição Laplace assimétrica
Palavras-chave em Inglês:
SW-GARCH
SW-APARCH
Skew Laplace
Área do conhecimento CNPq:
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA
Link de acesso: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4567
Resumo: The volatility of financial assets changes over time, indicating the specification of regime change in volatility models. Furthermore, the presence of asymmetry in the returns of the financial market has been recognized in the financial literature of recent decades. In this paper, we present some heteroscedastic models with regime change, considering that the error component of these models follows Skew Laplace distribution, as well as the process of estimating its parameters via maximum likelihood and Bayesian methods.
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