Previsão do preço de ações brasileiras utilizando redes neurais artificiais - Torres, Sérgio (2021)
A análise do mercado de ações é influenciada pela tendência de alta e de queda do preço dos ativos em relação a curtos períodos de tempo, muitas vezes em virtude de sentimentos e expectativas de investidores, que podem afetar a movimentação das ações. Uma das possibilidades de maximizar os retornos na previsão de ações é prever o movimento direcional dos ativos em vez de prever os preços. Este artigo analisa o uso de redes neurais artificiais para prever o movimento direcional dos ativos e compara o desempenho de duas arquiteturas de redes neurais: LSTM e GRU. O índice Ibovespa e algumas ações são analisados em diversos horizontes de tempo visando a descoberta de padrões específicos. O desempenho das referidas arquiteturas é muito semelhante entre si: para horizontes de tempo curtos a arquitetura LSTM apresentou melhor precisão, e para horizontes de tempo longos a GRU é mais precisa que a LSTM.