Uma estratégia para estimação e previsão de séries temporais de criptoativos - Silva, Isabela Ruiz Roque da (2023)
Criptomoedas surgiram juntamente com a tecnologia blockchain com a finalidade da remoção do intermediário e atribuir confiança das transações a partir do código de criptografia do algoritmo. O surgimento delas se remete a crise financeira de 2008, na qual o sistema tradicional econômico estava em uma grave crise e o pseudônimo Satoshi Nakamoto apareceu com a ideia de criar uma forma de economia descentralizada (sem comando de governos, políticas ou bancos) e desde então vem revolucionando o mundo das finanças, mudando as finanças da centralização para a descentralização. Diante deste fato, diversas criptomoedas surgiram no mercado nos últimos anos, bem como contratos inteligentes que garantem uma certa segurança aos investidores através da tecnologia blockchain. Tendo isso em mente, o objetivo principal desse trabalho foi construir um framework computacional capaz de analisar e predizer preços de criptomoedas de maneira dinâmica conforme forem surgindo novas criptomoedas, a partir de algoritmos econométricos com dados de cotação diários, para montar uma carteira de trade diária. Os resultados demonstram que o bitcoin pode ser um indutor de preços do mercado e as moedas com menor capitalização de mercado (fora do top 100) são as que tiveram um desempenho melhor no algoritmo proposto e possuem lucros acima das estratégias de Buy and Hold tradicionais, com moedas obtendo lucros de mais de 100%, mesmo com a queda do mercado.