Identificação de manipulação no mercado financeiro de ações e derivativos por Spoofing e Layering

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2019
Autor(a) principal: Saldanha, Mateus Alves lattes
Orientador(a): Omar, Nizam lattes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
manipulação
Spoofing Layering
mercado
Machine Learning
Market Data
Renda Variável
Adaboost, kMeans
Apriori
Área do conhecimento CNPq:
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO
Link de acesso: http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24501
Resumo: This research presents the study on the financial market of Brazil Stock Exchange for Bovespa and BMF segments, observing the mechanics of the sending of orders of the assets and the possibility of manipulation of the market. It presents the development of the stock market in Brazil and applying the American standards of financial market monitoring to identify manipulation of the stock market. Using the flow of liquid and illiquid instruments from both markets, evaluated the implementation of supervised and unsupervised machine learning techniques to identify manipulative behaviors. The project made use of the Python language, for the handling, analysis and presentation of the results.
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