Impacto de quebra estrutural sobre o cálculo de fatores sazonais - Souza, Cristiano Ricardo Siqueira de (2003)
Este trabalho apresenta um estudo do impacto de quebras estruturais sobre o cálculo dos fatores sazonais de uma série. Para isso, geraram-se 3.000 replicações de séries de periodicidade mensal contendo um componente sazonal bem-comportado, a partir dos modelos de additive outlier (AO) e innovational outlier (IO) descritos em Perron (1989,1994). Foram incluídas, exogenamente, quebras de intercepto, declividade e de intercepto e declividade em três pontos distintos e calcularam-se os fatores sazonais através de três metodologias desenvolvidas pelo Bureau od Census, a variante X-11, a X-11 ARIMA e a X-12 ARIMA. A análise gráfica dos fatores mostra diferenças entre aqueles determinados a partir da série original e os advindos das séries com quebra. Já o cálculo das estatísticas de erro médio absoluto (MAE) e raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE) a partir dos erros mostra que as variantes X-11 e X-11 ARIMA produzem resultados muito piores que a variante X-12 ARIMA para modelos AO, exceto para quebras de declividade. No caso de modelos IO, as três variantes produzem fatores muito diferentes daqueles da série pura, para os três tipos de quebra. Testes formais de hipóteses são empregados para se obter uma confirmação da significância das diferenças. Tanto o teste não paramétrico, de rank de sinais Wilcoxon, como o paramétrico, teste t pareado, apontam diferenças nos fatores ao redor do ponto de quebra para todos os modelos, exceto para aqueles AO com quebras deintercepto e intercepto e declividade quando calculados pela variante X-12 ARIMA. Com isso, evidencia-se um viés nos fatores sazonais quando calculados para uma série com quebra estrutural, desde que não tenha sido adequadamente eliminada em um estágio prévio ou incorporada à metodologia de dessazonalização