Psicologia do risco de crédito: análise da contribuição de variáveis psicológicas em modelos de credit scoring - Silva, Pablo Rogers (2011)
A presente tese objetivou investigar a contribuição de variáveis e escalas psicológicas sugeridas pela literatura de Psicologia Econômica, a fim de predizer o risco de crédito de pessoas físicas. Nesse sentido, através das técnicas de regressão logística, e seguindo todas as etapas para desenvolvimento de modelos de credit scoring, foram construídos modelos de application scoring para pessoas físicas com variáveis sociodemográficas e situacionais, comumente utilizadas nos modelos tradicionais, mais a inclusão de variáveis comportamentais e escalas psicológicas, tais como: variáveis de comparação social, variáveis relacionadas com educação financeira, variáveis de comportamento de consumo, proxies de autocontrole e horizonte temporal, escala do significado do dinheiro (ESD), escala de autoeficácia, escala de lócus de controle, escala de otimismo, escala de autoestima e escala de comprador compulsivo. Os resultados foram contundentes e direcionaram para uma significativa contribuição de algumas dessas variáveis em predizer o risco de crédito dos indivíduos. As variáveis oriundas da ESD mostraram que as dimensões negativas relacionadas com o dinheiro estão mais associadas a indivíduos com problemas com dívidas. Também foi possível constatar que indivíduos com altos escores na escala de autoeficácia, provavelmente indicando um maior grau de otimismo e excesso de confiança, estão mais associados ao grupo de mau pagador. Notou-se ainda que compradores classificados como compulsivos possui maior probabilidade de se encontrar no grupo de mau crédito. Indivíduos que consideram presentear crianças e amigos em datas comemorativas como uma necessidade, mesmo que muitas pessoas considerem um luxo, possuem maior chance de se encontrarem no grupo de mau crédito. Problemas de autocontrole identificados por indivíduos que bebem em média mais de quatro copos de bebida alcoólica no dia ou são fumantes, mostraram-se importantes para identificar tendências ao endividamento. A partir desses achados acredita-se que a presente tese avançou no entendimento do risco de crédito das pessoas físicas, de forma a suscitar variáveis que podem aumentar a precisão da previsão dos modelos de credit scoring, tendo como uma das implicações imediatas a consideração de algumas das variáveis significativas como uma pergunta no formulário cadastral para novos clientes, tais como: Você acha que presentear amigos em datas comemorativas é uma necessidade ou luxo? Você acha que presentear crianças em datas comemorativas é uma necessidade ou luxo? Na média, você bebe mais de 4 copos de bebida alcoólica no dia? Você fuma cigarros? As implicações dos resultados também podem ser discutidas no âmbito dos modelos de behavioral scoring e modelos de credit scoring para pessoas jurídicas.