O modelo SABR aplicado ao mercado brasileiro de opções de câmbio - Carvalho Junior, Jayme Paulo (2005)
O surgimento do Modelo SABR é fruto da busca incansável de acadêmicos e participantes do mercado financeiro, para encontrar um modelo que explique melhor o comportamento do mercado de opções, em especial da estrutura da curva de volatilidade. A utilização do SABR já pode ser vista nos principais centros financeiros do mundo e sua utilização no mercado brasileiro ainda depende da análise dos prós e contras, devido ser um mercado em amadurecimento ainda. Este trabalho procurou fazer uma primeira abordagem sobre o modelo, descrevendo-o e implementando-o ao mercado de opções de moedas no Brasil.