A influência das estratégias de \'stop-loss\' na performance de fundos de investimento - Almeida, Daniel Ramalho de (2002)
O objetivo deste trabalho é verificar de que forma as chamadas estratégias de \"Stop-Loss\", mecanismos clássicos para se evitar o aprofundamento de um resultado negativo, contribuem para a rentabilidade de fundos de investimento. Serão simuladas várias estratégias e serão apontadas aquelas que mais contribuíram para o aumento da performance dos fundos. Para realizar as simulações, iremos definir várias hipóteses para o comportamento dos retornos, assim como estabelecer que tipo de estratégias de \"Stop-Loss\" serão estudadas. Daremos também um panorama da indústria de fundos de investimento no Brasil e seus agentes, de modo a melhor situar a importância prática do trabalho. Finalmente, na conclusão, apresentaremos os resultados obtidos e indicaremos possíveis novos desenvolvimentos para o tema