Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio - Lagrotta, Paulo Roberto (2003)
A teoria da Informação nos ensina que a entropia é essencial para transmissão de informação. Considerando a eficiência informacional do mercado, assumimos que o preço de um determinado ativo objeto reflete toda informação que chega ao mercado e levando as distribuições de probabilidade de seus retornou serem ajustadas ao risco. Este trabalho aplica o tratamento entrópico para o mercado de taxa de câmbio brasileiro e sugere um modelo com probabilidades calibradas entropicamente a partir de contratos futuros de dólar que possa ser utilizado para a avaliação de estratégias de operações de opções de dólar permitindo detectar distorções entre os mercados de futuros e de opções de taxa de câmbio