Aspectos de programacao quadratica com aplicacao a regressao linear com restricoes nos parametros - Lopes, José Marcos (1981)
O problema da estimação do vetor de parâmetros é no modelo linear y = Xβ + ξ, onde β é sujeito a restrições lineares, utilizando o método dos mínimos quadrados, é aqui discutido. Este problema é tipicamente de programação quadrática e pode ser resolvido através da teoria de Kuhn-Tucker e da teoria da Dualidade Quadrática. Damos ênfase aos métodos de Wolfe e Hildreth e à solução analítica. Um problema de calibração em imunologia é resolvido utilizando-se os métodos descritos