Análise de causalidade entre séries temporais via decomposição wavelet. - Silva, Gustavo Henrique da (2005)
Estacionariedade é uma premissa básica à correta inferência da Causalidade de Granger. Muitos sinais de interesse, porém, em áreas como Economia ou Neurociência envolvem certo grau de não-escationariedade cujo tratamento analítico vem, crescentemente, sendo feito por decomposições wavelet. Este trabalho compara o efeito de diferentes tipos de decomposição wavelet discreta na inferência da causalidade de Granger a partir do cálculo da Coerência Parcial Direcionada (PDC). Os estudos empíricos realizados aqui mostram que a correta inferência da causalidade de Granger pode ser alterada dependendo da forma de decomposição wavelet adotada.