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Modelos de volatilidade aplicados a séries financeiras
Por
Betiol, Maria Lúcia Petri
Publicado em 2018
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Dissertação
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Instituição de defesa
Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)
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Bases coletadas
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do INSPER
1
Autor
Betiol, Maria Lúcia Petri
Orientador(a)
Lopes, Hedibert Freitas
1
Tipo de documento
Dissertação
1
Tipo de acesso
openAccess
1
Idioma
Português
1
Assunto
séries temporais, ativos financeiros, ARCH, GARCH, Modelo de Volatilidade Estocástica, enfoque clássico, enfoque bayesiano, heterocedasticidade condicional.
1
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