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Assuntos:
“...CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO...”
A volatilidade idiossincrática melhora o desempenho dos retornos precificáveis? Aplicações dos modelos GARCH e GAS
Dissertação
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Assuntos:
“...CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO...”
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Dissertação
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Assuntos:
“...CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO...”
Análise da interdependência dos retornos e da série de volatilidade do índice S&P500 e os principais índices mundiais sob o enfoque da regressão quantílica
Dissertação
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Assuntos:
“...CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO...”
Análise da interdependência dos retornos e da série de volatilidade do índice S&P500 e os principais índices mundiais sob o enfoque da regressão quantílica
Dissertação