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1
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana
Por
Aquino Gutierrez, Karen Fiorella
Publicado em 2017
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Dissertação
2
Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH
Por
Xavier, Cleber Martins
Publicado em 2019
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Tese
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Instituição de defesa
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
2
Bases coletadas
Repositório Institucional da UFSCAR
2
Programa de Pós-Graduação
Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs
2
Autor
Aquino Gutierrez, Karen Fiorella
1
Xavier, Cleber Martins
1
Orientador(a)
Ehlers, Ricardo Sandes
Tipo de documento
Tese
1
Dissertação
1
Tipo de acesso
openAccess
2
Idioma
Português
2
Assunto
Modelos GARCH
2
Volatilidade
2
Distribuições assimétricas
1
Inferência bayesiana
1
MCMC
1
Monte Carlo Hamiltoniano
1
Mais ...
Séries temporais
1
Ver todos ...
menos ...
Assunto em inglês
GARCH models
2
Volatility
2
Asymmetric distributions
1
Bayesian inference
1
Hamiltonian Monte Carlo
1
Time series
1
Área do conhecimento CNPq
PROBABILIDADE E ESTATISTICA
1
INFERENCIA PARAMETRICA
1
Ano da publicação
De:
Até:
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