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Orientador(a):
Pinto, Afonso de Campos
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Custos de transação
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1
Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa
Por
Ino, Naio
Publicado em 2013
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Dissertação
2
Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo
Por
Heilbrun, Daniel Montero
Publicado em 2017
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Dissertação
3
Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático
Por
De Vita, Renato
Publicado em 2014
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Dissertação
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Instituição de defesa
Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Bases coletadas
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
3
Autor
De Vita, Renato
1
Heilbrun, Daniel Montero
1
Ino, Naio
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Orientador(a)
Pinto, Afonso de Campos
Tipo de documento
Dissertação
Tipo de acesso
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3
Idioma
Português
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Assunto
Custos de transação
Erro de replicação
2
Delta discreto
1
Estratégias de delta-hedge
1
Hedging estático
1
Monte Carlo
1
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1
Simulação de Monte-Carlo
1
Volatilidade incerta
1
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Delta-hedge
2
Replication error
2
Transaction costs
2
Delta-hedge strategies
1
Monte-Carlo simulation
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