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Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana
Por
Aquino Gutierrez, Karen Fiorella
Publicado em 2017
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Dissertação
2
Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH
Por
Xavier, Cleber Martins
Publicado em 2019
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Tese
3
Análise econométrica dos preços de madeira de eucalipto e resina de pinus e avaliação econômica alternativa para seus projetos
Por
Vieira, João Paulo Viel
Publicado em 2016
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Dissertação
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Instituição de defesa
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
3
Bases coletadas
Repositório Institucional da UFSCAR
3
Programa de Pós-Graduação
Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs
2
Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis - PPGPUR-So
1
Autor
Aquino Gutierrez, Karen Fiorella
1
Vieira, João Paulo Viel
1
Xavier, Cleber Martins
1
Orientador(a)
Ehlers, Ricardo Sandes
2
Thiersch, Monica Fabiana Bento Moreira
1
Tipo de documento
Dissertação
2
Tese
1
Tipo de acesso
openAccess
3
Idioma
Português
3
Assunto
Volatilidade
3
Modelos GARCH
2
ARIMA
1
Bootstrap
1
Distribuições assimétricas
1
GARCH
1
Mais ...
Inferência bayesiana
1
MCMC
1
Monte Carlo Hamiltoniano
1
Opções reais
1
Pinus elliottii - Aspectos econômicos
1
Resina de pinheiro
1
Séries temporais
1
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Assunto em inglês
Volatility
GARCH models
2
Asymmetric distributions
1
Bayesian inference
1
Hamiltonian Monte Carlo
1
Pine gum
1
Mais ...
Real options
1
Slash pine - Economic aspects
1
Time series
1
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Área do conhecimento CNPq
PROBABILIDADE E ESTATISTICA
1
INFERENCIA PARAMETRICA
1
ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS
1
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