1
Assuntos:
“...CreditRisk+...”
Análise de sensibilidade dos modelos KMV, de Merton, e CreditRisk+ de gestão de portfólio de crédito
Dissertação
2
Assuntos:
“...Credit risk...”
Análise da contribuição do modelo KMV para previsão de default de empresas nacionais de grande porte
Dissertação
3
Assuntos:
“...Credit risk...”
Probabilidade de default implícita: uma aplicação do modelo KMV para estimar a probabilidade de default de um grupo de firmas
Dissertação