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“...Mercado de opções...”
Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos
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“...Mercado financeiro...”
Estimação da volatilidade : uma aplicação utilizando dados intradiários
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Assuntos:
“...Mercado financeiro...”
Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais
Dissertação
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Assuntos:
“...Mercado financeiro...”
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
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Assuntos:
“...Mercado financeiro...”
Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
Dissertação
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Assuntos:
“...Mercado financeiro...”
Grau de investimento em economias emergentes e suas consequências sobre a volatilidade em bolsa de valores : os casos do México, Chile, Rússia, Índia e Coréia do Sul
Dissertação