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Dissertação
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Pinto, Afonso de Campos
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1
Alocação de ativos através de estratégias momentum utilizando máximas de 52 semanas
Por
Eichhorn, Carlos Eduardo
Publicado em 2011
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Dissertação
2
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar
Por
Araujo, Lucas Machado Braga de
Publicado em 2009
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Dissertação
3
Aplicação de redes bayesianas na previsão de crescimento de fluxos de caixa
Por
Chagas, Ricardo Pedreti
Publicado em 2008
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Dissertação
4
Derivativos de volatilidade no mercado brasileiro de câmbio: viabilidade e impactos de sua utilização
Por
Luterman, Rodolfo Nunes
Publicado em 2013
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Dissertação
5
Otimização estocástica de portfólio
Por
Pereira, Yuri Marques Medeiros
Publicado em 2016
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Dissertação
6
Produtos estruturados vinculados a ações: uma análise empírica para operações com ativos subjacentes brasileiros durante o período de 2006-2007
Por
Campanhã, Marcelo Ballego
Publicado em 2007
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Dissertação
7
Um estudo sobre arquitetura de redes neurais aplicado a previsão do retorno de ações brasileiras
Por
Felizardo, Leonardo Kanashiro
Publicado em 2017
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Dissertação
8
Ensaios sobre mercados artificiais com dois ativos utilizando algoritmos genéticos
Por
Monch, Erich
Publicado em 2016
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Dissertação
9
Aplicação de redes neurais na previsão da captação líquida do mercado de previdência aberta brasileiro
Por
Pinto, Arizoly Rodrigues
Publicado em 2009
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Dissertação
10
A influência do risco de liquidez no apreçamento de debêntures
Por
Secches, Pedro
Publicado em 2007
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Dissertação
11
Uma aplicação de redes neurais recorrentes do tipo LSTM à previsão dos preços de curto prazo do mercado de energia elétrica brasileiro
Por
Santos, Guilherme
Publicado em 2019
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Dissertação
12
Modelo de volatilidade estocástica com saltos aplicado a commodities agrícolas
Por
Bodra, Roberto Andreotti
Publicado em 2012
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Dissertação
13
Risco e alocação de ativos: uma aplicação empírica ao caso brasileiro
Por
Irie, Mauricio Mussashi
Publicado em 2009
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Dissertação
14
Replicando estratégias de trading sintéticas utilizando redes neurais
Por
Fonseca, Raul do Vale
Publicado em 2018
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Dissertação
15
Precificação de opções do mercado brasileiro utilizando processo de variância gama
Por
Santana, Flávio Ryan da Silva
Publicado em 2013
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Dissertação
16
Redes bayesianas aplicadas à modelagem de fraudes em cartão de crédito
Por
Ramos, Jhonata Emerick
Publicado em 2015
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Dissertação
17
Modelo HJM multifatorial integrado com distribuições empíricas condicionais: o caso brasileiro
Por
Silva, Luiz Henrique Moraes da
Publicado em 2018
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Dissertação
18
Aplicação de alocação de risco em fatores (Risk Factor Budgeting) ao mercado brasileiro de ações
Por
Watari, Yugo
Publicado em 2017
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Dissertação
19
Avaliação do risco de juros dos depósitos de poupança
Por
Montenegro, Manuela de Albuquerque
Publicado em 2016
Acessar documento
Dissertação
20
Derivação de modelos de trading de alta frequência em juros utilizando aprendizado por reforço
Por
Castro, Uirá Caiado de
Publicado em 2017
Acessar documento
Dissertação
1
2
3
4
5
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Instituição de defesa
FGV
84
Bases coletadas
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
84
Autor
Akamine, André Mitsuo
1
Amaia Júnior, Laércio Ferreira
1
Andrade, Rafael de Godoy Oliveira
1
Antonini, Vinícius do Amaral
1
Araujo, Lucas Machado Braga de
1
Benabou, Daniel
1
Mais ...
Bessa, Adriana Bezerra
1
Bodra, Roberto Andreotti
1
Bovo, Vitor Juliano
1
Brito, Sheyla Cristina dos Santos
1
Bustamante, Pedro Zangrandi
1
Campanhã, Marcelo Ballego
1
Candido, Guilherme Amaral
1
Castro, Silas Roberto de Castro
1
Castro, Uirá Caiado de
1
Chagas, Ricardo Pedreti
1
Consonni, Ricardo
1
Curi, Leonardo Zago
1
De Vita, Renato
1
Diaz, José Ignacio Valencia
1
Diógenes, Ricardo Almeida
1
Eichhorn, Carlos Eduardo
1
Felizardo, Leonardo Kanashiro
1
Ferraretto, Marcos Camasmie
1
Ferreira, Diego Martins
1
Fonseca, Raul do Vale
1
Goto, Rodrigo Minoru Martinho
1
Guimarães,Thiago Caiuby
1
Heilbrun, Daniel Montero
1
Hiroki, Marcelo
1
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Orientador(a)
Pinto, Afonso de Campos
Marques, Alessandro Martim
2
Maiali, André Cury
1
Matsumoto, Élia Yathie
1
Tipo de documento
Dissertação
Tipo de acesso
openAccess
84
Idioma
Português
79
Inglês
5
Assunto
Finanças
10
Análise de componentes principais
6
Redes neurais
6
Monte Carlo
5
Volatilidade implícita
5
Alocação de ativos
4
Mais ...
Derivativos de taxas de juros
4
Opções
4
Superfície de volatilidade
4
Volatilidade
4
Custos de transação
3
Debêntures
3
HJM
3
Modelo HJM
3
Volatilidade estocástica
3
Arbitragem estatística
2
Ações
2
Bolsa de Valores de São Paulo
2
Curva de juros
2
Erro de replicação
2
Filtro de Kalman
2
Investimentos - Administração
2
Investimentos - Análise
2
Leilão duplo contínuo
2
Mercado de capitais
2
Mercado financeiro
2
Mercados financeiros artificiais
2
Opções de IDI
2
Opções exóticas
2
Otimização
2
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Assunto em inglês
Implied volatility
5
Principal component analysis
5
Interest rate derivatives
4
Neural networks
4
HJM model
3
Volatility surface
3
Mais ...
Artificial financial markets
2
Cointegration
2
DI futures contract
2
Delta-hedge
2
Financial markets
2
Foreign exchange
2
Hedge funds
2
IDI options
2
Machine learning
2
Market risk
2
Model calibration
2
Optimization
2
Options
2
Replication error
2
Risk
2
SARIMA
2
Statistical arbitrage
2
Stochastic volatility
2
Transaction costs
2
Volatility
2
Actuarial liabilities
1
Agent-based models
1
Agents
1
Arbitrage statistics
1
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