1
Assuntos:
“...Opções, Black-Scholes, Gregas....”
Mensuração do erro de hedge ao replicar uma opção via Black-Scholes
Dissertação
2
Assuntos:
“...Custos transacionais, bid-ask spread, Leland, Block Bootstrap, Black & Scholes...”
Análise dos principais componentes do bid-ask spread de opções sobre ações no mercado brasileiro
Dissertação
3
Assuntos:
“...Modelo Black-Derman-Toy...”
Apreçamento da convexidade de derivativos indexados ao percentual do CDI no modelo de Black-Derman-Toy
Dissertação