1
Assuntos:
“...Negociação de pares...”
Comparando estratégias de seleção de pares: Cointegração, Distância, Expoente de Hurst e Meia Vida
Dissertação
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Assuntos:
“...Operações com pares (Finanças)...”
Efeitos da baixa liquidez em posições compradas em relação às posições vendidas sobre o desempenho de fundos long short em situação de crise sistêmica (2008)
Dissertação
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Assuntos:
“...Operações com pares (Finanças)...”
Pairs trading: aplicação no mercado acionário brasileiro
Dissertação
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Assuntos:
“...Operações com pares (Finanças)...”
Expoente de Hurst e sua eficácia em estratégias de pairs trading intradiário no mercado brasileiro
Dissertação
5
Assuntos:
“...Operações com pares (Finanças)...”
Estratégia de cointegração dinâmica empírica para arbitragem estatística e trading
Dissertação
6
Assuntos:
“...Operações com pares (Finanças)...”
Investigação sobre o desempenho da regra de negociação de pairs trading utilizando o modelo de mudança de regime no mercado de ações brasileiro
Dissertação
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8
Assuntos:
“...Operações com pares (Finanças)...”
Análise do efeito de crises sobre estratégias de pairs trading no Brasil
Dissertação
9
Assuntos:
“...Operações com pares (Finanças)...”
Comportamento de pares de ações no mercado brasileiro sob a ótica da cointegração, para preços intra-diários
Dissertação
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Assuntos:
“...Operações com pares (Finanças)...”
Pairs trading: uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
Dissertação