Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 1999
Autor(a) principal: Piqueira, Natália Scotto
Orientador(a): Issler, João Victor
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10438/27
Resumo: Este trabalho estima modelo CCAPM (consumption capital asset pricing model) para três classes de funções utilidade com dados brasileiros, gerando estimativas robustas de aversão ao risco elasticidade substitu ição intertemporal. Os resultados são analisados comparados resulta dos anteriores para dados brasileiros americanos.
id FGV_a6aee762ebd035752262b0762b0b44ee
oai_identifier_str oai:repositorio.fgv.br:10438/27
network_acronym_str FGV
network_name_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
repository_id_str
spelling Piqueira, Natália ScottoEscolas::EPGEFGVIssler, João Victor2008-05-13T13:15:59Z2008-05-13T13:15:59Z1999-08-161999-08-16PIQUEIRA, Natália Scotto. Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1999.http://hdl.handle.net/10438/27Este trabalho estima modelo CCAPM (consumption capital asset pricing model) para três classes de funções utilidade com dados brasileiros, gerando estimativas robustas de aversão ao risco elasticidade substitu ição intertemporal. Os resultados são analisados comparados resulta dos anteriores para dados brasileiros americanos.porTodo cuidado foi dispensado para respeitar os direitos autorais deste trabalho. Entretanto, caso esta obra aqui depositada seja protegida por direitos autorais externos a esta instituição, contamos com a compreensão do autor e solicitamos que o mesmo faça contato através do Fale Conosco para que possamos tomar as providências cabíveisinfo:eu-repo/semantics/openAccessAversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidadeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisEconomiaComportamento do consumidor (Economia) - Modelos econômicosreponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVORIGINAL000090823.pdf000090823.pdfapplication/pdf2877856https://repositorio.fgv.br/bitstreams/e0cb0656-bd36-4f0e-b250-120a63c9829a/download1ae9cb830b3657bedf31bac9c705bda4MD51TEXT000090823.pdf.txt000090823.pdf.txtExtracted texttext/plain69470https://repositorio.fgv.br/bitstreams/85abe513-c05a-4746-932a-8c4baa1cba80/downloadb5569430cb9a2e2c7295782cf842c08aMD56THUMBNAIL000090823.pdf.jpg000090823.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4975https://repositorio.fgv.br/bitstreams/68247e88-6667-49e1-907a-45d5a78b83dd/download94422307ddee05b09d44b092c2483acaMD5710438/272023-11-08 02:23:10.462open.accessoai:repositorio.fgv.br:10438/27https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742023-11-08T02:23:10Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)false
dc.title.por.fl_str_mv Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade
title Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade
spellingShingle Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade
Piqueira, Natália Scotto
Economia
Comportamento do consumidor (Economia) - Modelos econômicos
title_short Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade
title_full Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade
title_fullStr Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade
title_full_unstemmed Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade
title_sort Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade
author Piqueira, Natália Scotto
author_facet Piqueira, Natália Scotto
author_role author
dc.contributor.unidadefgv.por.fl_str_mv Escolas::EPGE
dc.contributor.affiliation.none.fl_str_mv FGV
dc.contributor.author.fl_str_mv Piqueira, Natália Scotto
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Issler, João Victor
contributor_str_mv Issler, João Victor
dc.subject.area.por.fl_str_mv Economia
topic Economia
Comportamento do consumidor (Economia) - Modelos econômicos
dc.subject.bibliodata.por.fl_str_mv Comportamento do consumidor (Economia) - Modelos econômicos
description Este trabalho estima modelo CCAPM (consumption capital asset pricing model) para três classes de funções utilidade com dados brasileiros, gerando estimativas robustas de aversão ao risco elasticidade substitu ição intertemporal. Os resultados são analisados comparados resulta dos anteriores para dados brasileiros americanos.
publishDate 1999
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 1999-08-16
dc.date.issued.fl_str_mv 1999-08-16
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2008-05-13T13:15:59Z
dc.date.available.fl_str_mv 2008-05-13T13:15:59Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv PIQUEIRA, Natália Scotto. Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1999.
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10438/27
identifier_str_mv PIQUEIRA, Natália Scotto. Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1999.
url http://hdl.handle.net/10438/27
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
collection Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.fgv.br/bitstreams/e0cb0656-bd36-4f0e-b250-120a63c9829a/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/85abe513-c05a-4746-932a-8c4baa1cba80/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/68247e88-6667-49e1-907a-45d5a78b83dd/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 1ae9cb830b3657bedf31bac9c705bda4
b5569430cb9a2e2c7295782cf842c08a
94422307ddee05b09d44b092c2483aca
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799583098594131968

Registros relacionados