TEST OF THE VALUE IN RISK ADJUSTED FOR THE LIQUIDITY IN THE NATIONAL MARKET

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2002
Autor(a) principal: MAURO RITINS GONCALVES VALERIO
Orientador(a): LUIZ FELIPE JACQUES DA MOTTA lattes
Banca de defesa: ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO, LUIZ FELIPE JACQUES DA MOTTA, CELSO FUNCIA LEMME
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Programa de Pós-Graduação: PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Departamento: Não Informado pela instituição
País: BR
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Resumo: O uso do Valor em Risco (VaR) para avaliar o risco tem sido amplamente utilizado, desconsiderando o efeito do tamanho relativo das posições da carteira sob análise em relação ao mercado. Ao adotar esse modelo, está se aceitando a hipótese de que é possível liquidar suas posições ao longo do prazo para o qual foi calculado o VaR. Pode-se adotar prazos para o VaR compatíveis com o ativo menos líquido da carteira sob análise, entretanto estaremos desconsiderando efeitos diferenciados da liquidez de cada papel. Tenta-se aqui avaliar se modelos de Valor em Risco que consideram a liquidez do mercado são melhores que modelos que não consideram a liquidez.
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