Evidências da não-linearidade do pass-through cambial para a inflação industrial: estudo de caso brasileiro brasileiro

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2015
Autor(a) principal: Leão, Rafael de Azevedo Ramires lattes
Orientador(a): Pompeo, José Nicolau lattes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Pós-Graduação: Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia da Mundialização e do Desenvolvimento
Departamento: Economia
País: BR
Palavras-chave em Português:
Pass-through Cambial
Inflação
Regressão de transição suave
Área do conhecimento CNPq:
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INTERNACIONAL
Link de acesso: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9440
Resumo: This research attempted to verify the existence of nonlinearities or asymmetric characteristics of exchange rate pass-through to industrial inflation in Brazil, through a measure of macroeconomic instability. Like many previous researches, the argument is that the exchange rate pass-through occurs in a nonlinear way rather than linear, as most research presuppose, and therefore is best estimated when using nonlinear methods. In this research, to verify this evidence, the smooth transition regression model was used, following the study of Nogueira Jr. & León-Ledesma (2009). The results suggest that the exchange rate pass-through responds nonlinearly to an increase of macroeconomic risk perceived by its agents and expressed in Country Risk. Industrial production and the prices of imports of manufactured goods also showed nonlinear influence on industrial inflation
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