Contribuição para a análise do desempenho das instituições financeiras a partir dos indicadores da carteira de crédito

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2014
Autor(a) principal: Pimenta, Ananda Carvalho lattes
Orientador(a): Famá, Rubens
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Pós-Graduação: Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração
Departamento: Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais
País: BR
Palavras-chave em Português:
Eficiência
Desempenho
CAMELS
DEA
Palavras-chave em Inglês:
Efficiency
Performance
Área do conhecimento CNPq:
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Link de acesso: https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1097
Resumo: This dissertation aims to assess the possible contribution of methodologies indicators - CAMELS rating and Data Envelopment Analysis (DEA) to performance and efficiency analyzis applied to Brazilian banks considering the loan portfolio indicators in the 2009- 2012 period. This study is based on an extensive literature review on the four cornerstone themes - financial institutions efficiency and performance, credit risk management, rating CAMELS and Data Envelopment Analysis (DEA) that support the methodology definition and the result analysis. The descriptive and dispersion analyzes enabled the data validation and provided the initial understanding of banks' credit portfolio for the banks selected sample. Thereafter i) the CAMELS management and asset quality indicators were calculated to respectively, indicate management s behavior regarding risk and banking management, and overdue loans share in the portfolio, and also ii) the DEA efficiency indicators were obtained to as a measurement of instituitions relative efficiency. Having been held in 2013 secnd semester, the study sampled a total of eight financial institutions and their data for the 2009- 2012 period. Aiming to validate the applicability of both methodologies to the Brazilian financial market, the sample was divided based on their market profile identified from its main equity volums and accounts. Then it was concluded that both indicators have applicability in assessing the efficiency in the Brazilian s financial institutions, including the indication to associate then, in order to have a more detailed analysis due their own specificities. The dissertation also presents insights for future studies on this relevant topic
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spelling Famá, Rubenshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4330471A5Pimenta, Ananda Carvalho2016-04-25T16:44:38Z2014-04-152014-03-26Pimenta, Ananda Carvalho. Contribution to the performance analysis of financial institutions through the use of the credit portfolio indicators. 2014. 138 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014.https://tede2.pucsp.br/handle/handle/1097This dissertation aims to assess the possible contribution of methodologies indicators - CAMELS rating and Data Envelopment Analysis (DEA) to performance and efficiency analyzis applied to Brazilian banks considering the loan portfolio indicators in the 2009- 2012 period. This study is based on an extensive literature review on the four cornerstone themes - financial institutions efficiency and performance, credit risk management, rating CAMELS and Data Envelopment Analysis (DEA) that support the methodology definition and the result analysis. The descriptive and dispersion analyzes enabled the data validation and provided the initial understanding of banks' credit portfolio for the banks selected sample. Thereafter i) the CAMELS management and asset quality indicators were calculated to respectively, indicate management s behavior regarding risk and banking management, and overdue loans share in the portfolio, and also ii) the DEA efficiency indicators were obtained to as a measurement of instituitions relative efficiency. Having been held in 2013 secnd semester, the study sampled a total of eight financial institutions and their data for the 2009- 2012 period. Aiming to validate the applicability of both methodologies to the Brazilian financial market, the sample was divided based on their market profile identified from its main equity volums and accounts. Then it was concluded that both indicators have applicability in assessing the efficiency in the Brazilian s financial institutions, including the indication to associate then, in order to have a more detailed analysis due their own specificities. The dissertation also presents insights for future studies on this relevant topicEsta dissertação busca avaliar a possível contribuição das metodologias de indicadores rating CAMELS e Análise Envoltória de Dados (DEA) à análise de desempenho e eficiência aplicada às instituições financeiras brasileiras a partir dos indicadores da carteira de crédito, no período de 2009 a 2012. Este estudo está fundamentado em uma extensa revisão bibliográfica sobre os quatro temas-suporte da dissertação - desempenho e eficiência de instituições financeiras, gestão do risco de crédito, rating CAMELS e Análise Envoltória de Dados (DEA), com o objetivo de apoiar na aplicação da metodologia e análise dos resultados. As análises descritiva e de dispersão das variáveis estudadas, propiciaram a validação dos dados e forneceram o entendimento inicial acerca da carteira de crédito dos bancos da amostra selecionada. Foram então apurados i) os indicadores de qualidade gerencial e dos ativos do rating CAMELS que evidenciaram respectivamente, o comportamento dos gestores em relação à gestão de riscos e da organização; e a participação dos créditos vencidos na carteira, e ii) apurados os índices de eficiência do DEA que avaliaram as unidades de modo a comparar seus desempenhos fornecendo uma medida de eficiência relativa. Tendo sido realizado no segundo semestre de 2013, o estudo teve como amostra um total de oito instituições financeiras e seus respectivos dados para o período de 2009 a 2012. Visando validar a aplicabilidade das metodologias ao mercado financeiro brasileiro, a amostra de bancos foi segmentada com base em seu perfil de atuação, identificado a partir de suas principais contas patrimoniais. A partir desta segmentação concluiu-se que os indicadores apresentam aplicabilidade na avaliação da eficiência na gestão das instituições financeiras, inclusive com a sinalização de associação destes, em função das especificidades de análise propiciadas por cada um individualmente. A dissertação ainda aponta perspectivas para estudos futuros neste tema de evidência crescenteCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorapplication/pdfhttp://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/2345/Ananda%20Carvalho%20Pimenta.pdf.jpgporPontifícia Universidade Católica de São PauloPrograma de Estudos Pós-Graduados em AdministraçãoPUC-SPBRFaculdade de Economia, Administração, Contábeis e AtuariaisEficiênciaDesempenhoCAMELSDEAEfficiencyPerformanceCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAOContribuição para a análise do desempenho das instituições financeiras a partir dos indicadores da carteira de créditoContribution to the performance analysis of financial institutions through the use of the credit portfolio indicatorsinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_SPinstname:Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)instacron:PUC_SPTEXTAnanda Carvalho Pimenta.pdf.txtAnanda Carvalho Pimenta.pdf.txtExtracted texttext/plain236904https://repositorio.pucsp.br/xmlui/bitstream/handle/1097/3/Ananda%20Carvalho%20Pimenta.pdf.txt741cf9afc42c82be9bb0a6605d7c0d3dMD53ORIGINALAnanda Carvalho Pimenta.pdfapplication/pdf1215484https://repositorio.pucsp.br/xmlui/bitstream/handle/1097/1/Ananda%20Carvalho%20Pimenta.pdf3bc19708a070b8387e436d534c63d9bdMD51THUMBNAILAnanda Carvalho Pimenta.pdf.jpgAnanda Carvalho Pimenta.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1943https://repositorio.pucsp.br/xmlui/bitstream/handle/1097/2/Ananda%20Carvalho%20Pimenta.pdf.jpgcc73c4c239a4c332d642ba1e7c7a9fb2MD52handle/10972022-12-20 11:33:03.93oai:repositorio.pucsp.br:handle/1097Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://sapientia.pucsp.br/https://sapientia.pucsp.br/oai/requestbngkatende@pucsp.br||rapassi@pucsp.bropendoar:2022-12-20T14:33:03Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)false
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