Especificação do tamanho da defasagem de um modelo dinâmico

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2009
Autor(a) principal: Furlan, Camila Pedrozo Rodrigues
Orientador(a): Diniz, Carlos Alberto Ribeiro lattes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Federal de São Carlos
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs
Departamento: Não Informado pela instituição
País: BR
Palavras-chave em Português:
Análise de séries temporais
Modelos econométricos
Seleção de modelos
Mínimos quadrados
Método de Almon
Palavras-chave em Inglês:
Dinamic models
Lag length selection
Ordinary least squares method
Almon method
Monte Carlo simulation
Área do conhecimento CNPq:
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA
Link de acesso: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/4529
Resumo: Several techniques are proposed to determine the lag length of a dynamic regression model. However, none of them is completely satisfactory and a wrong choice could imply serious problems in the estimation of the parameters. This dissertation presents a review of the main criteria for models selection used in the classical methodology and presents a way for determining the lag length from the perspective Bayesian. A Monte Carlo simulation study is conducted to compare the performance of the significance tests, R2 adjusted, final prediction error, Akaike information criterion, Schwarz information criterion, Hannan-Quinn criterion, corrected Akaike information criterion and fractional Bayesian approach. Two estimation methods are also compared, the ordinary least squares and the Almon approach.
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