An?lise de m?todos de position size em um sistema de negocia??o em bolsa de valores para a minimiza??o do risco

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2018
Autor(a) principal: Queiroz, Indiara da Silva Santana lattes
Orientador(a): Rodrigues, Carlos Alberto
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Estadual de Feira de Santana
Programa de Pós-Graduação: Mestrado em Computa??o Aplicada
Departamento: DEPARTAMENTO DE CI?NCIAS EXATAS
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Position size
Sistemas de negocia??o
Mercado de a??es
Monte Carlo
An?lise t?cnica
Palavras-chave em Inglês:
Position size
Trading systems
Stock market
Technical analysis
Área do conhecimento CNPq:
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO
Link de acesso: http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/813
Resumo: Profitable trading systems with high hit rates can become losers when position sizing (PS) is not done correctly. In this research, a profitable trend following trading system was used in which 8 position size methods were implemented to be applied to the brazilian stock exchange futures market, from 01/05/2005 to 01/05/2016. As the performance of the PS methods is closely related to the choice of its parameters, two methodologies were implemented: the optimization method and the Monte Carlo (MC) simulation method. The definition of the most adequate parameter was obtained by limiting the drawdown and maximizing the return. The performance analysis of these PS methods is performed based on the return risk ratio (CAR / MDD) and the results indicated that the PS profit risk presented the best result for the optimization methodology and the PS fixed size for the methodology using the simulation of MC.
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spelling Rodrigues, Carlos Alberto2824362529105327654516http://lattes.cnpq.br/1204985764706393Queiroz, Indiara da Silva Santana2019-07-24T21:49:31Z2018-09-04QUEIROZ, Indiara da Silva Santana. An?lise de m?todos de position size em um sistema de negocia??o em bolsa de valores para a minimiza??o do risco. 2018. 66 f. Disserta??o (Mestrado em Computa??o Aplicada)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018.http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/813Profitable trading systems with high hit rates can become losers when position sizing (PS) is not done correctly. In this research, a profitable trend following trading system was used in which 8 position size methods were implemented to be applied to the brazilian stock exchange futures market, from 01/05/2005 to 01/05/2016. As the performance of the PS methods is closely related to the choice of its parameters, two methodologies were implemented: the optimization method and the Monte Carlo (MC) simulation method. The definition of the most adequate parameter was obtained by limiting the drawdown and maximizing the return. The performance analysis of these PS methods is performed based on the return risk ratio (CAR / MDD) and the results indicated that the PS profit risk presented the best result for the optimization methodology and the PS fixed size for the methodology using the simulation of MC.Sistemas de negocia??o lucrativos com alta taxa de acertos podem se tornar perdedores quando o dimensionamento da posi??o n?o ? feito de forma correta. Na presente pesquisa utilizou-se um sistema de negocia??o seguidor de tend?ncias lucrativo, no qual foram implementados 8 m?todos de position size (PS), para ser aplicado ao mercado de futuros da bolsa de valores brasileira, no per?odo de 01/05/2005 ? 01/05/2016. Como o desempenho dos m?todos de PS est? intimamente relacionado ? escolha dos seus par?metros, foram implementadas duas metodologias: o m?todo da otimiza??o e o m?todo baseado na simula??o de Monte Carlo (MC). A defini??o do par?metro mais adequado foi obtido atrav?s da limita??o do drawdowne maximiza??o do retorno. A an?lise de desempenho destes m?todos de PS ? realizada com base na rela??o retorno risco (CAR/MDD) e os resultados indicaram que o PS profitrisk apresentou o melhor resultado para a metodologia da otimiza??o e o PS fixedsize para a metodologia utilizando a simula??o de MC.Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2019-07-24T21:49:31Z No. of bitstreams: 1 Disserta??o_Indiara_Queiroz.pdf: 1616856 bytes, checksum: c26683a56f6c4ae71930eb76c20897e9 (MD5)Made available in DSpace on 2019-07-24T21:49:31Z (GMT). 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