A interação entre a dinâmica macroeconômica e os bancos: uma perspectiva acerca do risco de crédito

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2007
Autor(a) principal: Souza, Gustavo José de Guimarães e
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Programa de Pós-graduação em Economia
Economia
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Risco de Crédito
Bancos
Macroeconomia
Spread
Credit Risk
Banks
Macroeconomic
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Link de acesso: https://app.uff.br/riuff/handle/1/17716
Resumo: The credit in Brazil is characterized by its excessive cost and limited supply. The main reason is the high default risk embedded in the spread. This paper analyzes how macroeconomic factors influence the credit portfolio risk in the Brazilian financial system. This paper concludes that the level of the economic activity and the basic interest rates are factors with great influence on the default risk. Additionally, this paper also analyses the reaction of the financial sector to conjuncture risks, suggesting a new approach to the credit risk. The assumption that the risks of banks portfolios are a result of an interactive process among the banks and the economic environment is confirmed for the period of March, 2000 to July, 2006. The results also point to differences in the behavior of private and public banks.
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