Ensaios sobre cópulas: aplicação ao agronegócio e seleção de modelos via AIC e BIC

• Ano de defesa: 2022
• Autor(a) principal: Lacerda, Mauricio Silva
• Orientador(a): Emiliano, Paulo César
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de Viçosa
• Programa de Pós-Graduação: Estatística Aplicada e Biometria
• Área do conhecimento CNPq: Estatística Aplicada e Biometria
• Link de acesso: https://locus.ufv.br//handle/123456789/30007; https://doi.org/10.47328/ufvbbt.2022.496

A compreensão acerca da dependência entre duas ou mais séries históricas é de grande importância para pesquisadores, produtores rurais, investidores e demais en- volvidos nas séries de forma direta e indireta. Os modelos que vem ganhando desta- que na mensuração da forma e da estrutura dessa dependência tem sido os diversos modelos de cópulas presentes na literatura, em especial as cópulas: gaussiana, t de Student, Clayton, Frank, Gumbel e Joe. Esta tese é composta por dois trabalhos, um envolvendo aplicações de modelos de cópulas em conjunto de dados reais e o ou- tro metodológico. No primeiro analisou-se os impactos causados pela expansão da cana-de-açúcar no preço da soja e boi gordo para os estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. O objetivo deste artigo foi analisar a associação dos movi- mentos conjuntos dos retornos dos preços regionais da cana-de-açúcar e das culturas concorrentes no uso da terra, verificando se a implantação da cana-de-açúcar vem gerando impacto nos preços dos alimentos cultivados nessa região. No segundo ar- tigo analisou-se a precisão dos métodos de seleção de cópulas (AIC e BIC) por meio de simulações. O objetivo deste segundo trabalho foi verificar os possíveis erros que se incorre ao escolher um modelo de cópulas para um conjunto de dados reais, so- bretudo para amostras pequenas, com menos de 200 observações, por exemplo. Os resultados encontrados no primeiro trabalho detectou-se dependência fraca entre as séries históricas das commodities analisadas, com destaque para a maior dependência encontrada, sendo 0,13 para o par Cana x Boi para o Estado de Goiás, indicando que a expansão da cana-de-açúcar para esses estados gerou baixo impacto nos preços das demais culturas tradicionais na região. Para o segundo artigo verificou-se taxas de acerto elevadas, acima de 90%, ainda para amostras pequenas (n < 150), quando as séries possuem medidas de dependência maiores (T = 0,5 e 0,75). Ao passo que, para a medida de dependência menor (7 = 0,25) foram necessários tamanhos amos- trais maiores (n > 200), em alguns casos (n > 400), para se obter altas taxas de acertos, acima de 90%, por exemplo. Palavras-chave: Setor sucroalcooleiro. Seleção de modelos. Tamanho amostral.