Elasticidade de transmissão de preço no mercado internacional do petróleo e óleo de soja

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2020
Autor(a) principal: Silva, Ester Fernanda da lattes
Orientador(a): Stamm, Cristiano lattes
Banca de defesa: Piacenti, Carlos Alberto lattes, Campos, Kilmer Coelho lattes, Stamm, Cristiano lattes
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Toledo
Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Economia
Departamento: Centro de Ciências Sociais Aplicadas
País: Brasil
Palavras-chave em Português:
Transmissão de preço
Petróleo
Óleo de soja
VECM
Palavras-chave em Inglês:
Price transmission
Petroleum
Soybean oil
VEC
Área do conhecimento CNPq:
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Link de acesso: http://tede.unioeste.br/handle/tede/5457
Resumo: With the increase in the use of biofuels in the world energy matrix, highlighting the biodiesel, the relationship between the prices of food commodities involved in energy production has a new empirical relevance. This work aimed was to measure and analyze the price transmission elasticity in the international petroleum and soybean oil market with monthly data from January 1980 to August 2019. Based on concepts of theories and market integration, we estimated econometric tests, among wich: unit root tests, cointegration, causality, error correction model (VECM) and impulse response function. The results show the absence of a relationship between these variables in the short term, whereas in the long term, the relationship exists. It was possible to verify that shocks in the prices of petroleum and soybean oil respond with volatility to each lagged month in the markes.
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Based on concepts of theories and market integration, we estimated econometric tests, among wich: unit root tests, cointegration, causality, error correction model (VECM) and impulse response function. The results show the absence of a relationship between these variables in the short term, whereas in the long term, the relationship exists. It was possible to verify that shocks in the prices of petroleum and soybean oil respond with volatility to each lagged month in the markes.Com o aumento da utilização de biocombustíveis na matriz energética mundial, destacando o biodiesel, tem-se como nova questão de relevância empírica o relacionamento entre preços de commodities alimentares envolvidas na produção de energia. O objetivo deste trabalho foi mensurar e analisar a elasticidade de transmissão de preço no mercado internacional do petróleo e óleo de soja com dados mensais do período de janeiro de 1980 a agosto de 2019. Com base em conceitos de teorias e integração de mercados, estimaram-se testes econométricos dentre os quais: testes de raiz unitária, cointegração, causalidade, modelo de correção de erro (VECM) e função de impulso resposta. Os resultados mostram ausência de relação entre estas variáveis no curto prazo, já no longo prazo, a relação é existente. Foi possível verificar que choques nos preços do petróleo e do óleo de soja respondem com volatilidade a cada mês defasado nos mercados.Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2021-07-09T17:31:10Z No. of bitstreams: 1 Ester_Fernanda_Silva_2020.pdf: 1194768 bytes, checksum: 808372cd91c81fdc15978f403f3c3909 (MD5)Made available in DSpace on 2021-07-09T17:31:10Z (GMT). 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