Santos, J. C. G. d. (2015). Cálculo do Value at Risk (VaR) para o Ibovespa, pós crise de 2008, por meio dos modelos de heterocedasticidade condicional (GARCH) e de volatilidade estocástica (Local Scale Model - LSM).
Referência de acordo com a norma ChicagoSantos, Julio Cesar Grimalt dos. Cálculo Do Value At Risk (VaR) Para O Ibovespa, Pós Crise De 2008, Por Meio Dos Modelos De Heterocedasticidade Condicional (GARCH) E De Volatilidade Estocástica (Local Scale Model - LSM). 2015.
Referência de acordo com a norma MLASantos, Julio Cesar Grimalt dos. Cálculo Do Value At Risk (VaR) Para O Ibovespa, Pós Crise De 2008, Por Meio Dos Modelos De Heterocedasticidade Condicional (GARCH) E De Volatilidade Estocástica (Local Scale Model - LSM). 2015.
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