Rojas Duran, W. G. (2014). Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras.
Referência de acordo com a norma ChicagoRojas Duran, William Gonzalo. Modelo GARCH Com Mudança De Regime Markoviano Para Séries Financeiras. 2014.
Referência de acordo com a norma MLARojas Duran, William Gonzalo. Modelo GARCH Com Mudança De Regime Markoviano Para Séries Financeiras. 2014.
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