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1
Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
Por
Iveson, Christian
Publicado em 2010
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Dissertação
2
Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações
Por
Vargas, Eric
Publicado em 2010
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Dissertação
3
Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa
Por
Ino, Naio
Publicado em 2013
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Dissertação
4
Utilização do CAPM na modelagem de superfícies de volatilidades implícitas de opções de ações do mercado brasileiro
Por
Amaia Júnior, Laércio Ferreira
Publicado em 2011
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Dissertação
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Instituição de defesa
Fundação Getulio Vargas (FGV)
4
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Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
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Autor
Amaia Júnior, Laércio Ferreira
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Ino, Naio
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Iveson, Christian
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Orientador(a)
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Tipo de documento
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Idioma
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2
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1
Delta-hedge
1
Implied volatility
1
Options pricing
1
Replication error
1
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Smile
1
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1
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