Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2010
Autor(a) principal: Iveson, Christian
Orientador(a): Pinto, Afonso de Campos
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Volatilidade
Opções
Processo estocástico
Câmbio
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/4303
Resumo: Este trabalho tem por objetivo a precificação de opções de câmbio de EUR/BRL em função de seus componentes mais líquidos USD/BRL e EUR/USD. Para isso, adaptamos e calibramos um modelo de volatilidade estocástica a partir dos dados observados no mercado. Para compararmos os valores estimados pelo modelo com os negociados no mercado, simulamos estratégias de arbitragem entre os três pares envolvidos através dos dados históricos da cotação das moedas. O trabalho sugere que há um viés significativo no grau de curtose da distribuição dos retornos do par EUR/BRL implícita nos dados de mercado.
id FGV_fca8005c39d9a5a91dcdd9120b5b48dd
oai_identifier_str oai:repositorio.fgv.br:10438/4303
network_acronym_str FGV
network_name_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
repository_id_str
spelling Iveson, ChristianEscolas::EESPSantos, José Evaristo dosSilva, Marcos Eugênio davirtual::386Pinto, Afonso de Campos2010-04-20T21:00:34Z2010-01-20https://hdl.handle.net/10438/4303Este trabalho tem por objetivo a precificação de opções de câmbio de EUR/BRL em função de seus componentes mais líquidos USD/BRL e EUR/USD. Para isso, adaptamos e calibramos um modelo de volatilidade estocástica a partir dos dados observados no mercado. Para compararmos os valores estimados pelo modelo com os negociados no mercado, simulamos estratégias de arbitragem entre os três pares envolvidos através dos dados históricos da cotação das moedas. O trabalho sugere que há um viés significativo no grau de curtose da distribuição dos retornos do par EUR/BRL implícita nos dados de mercado.The objective of this work is to price foreign exchange options in EUR/BRL as a function of its more liquid components EUR/USD and USD/BRL. For this purpose we adapted and calibrated a stochastic volatility model based on observed market data. In order to compare the model prices with those traded in the market, we replicated an arbitrage strategy based on the 3 involved currency pairs using market data of their spot rates. The work suggests that there is a persistent bias on the curtosis of the distribution of the EUR/BRL returns implied by market data.porVolatilidadeOpçõesProcesso estocásticoCâmbioEconomiaMercado de opções - BrasilProcesso estocásticoMercado financeiro - BrasilUm modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usdinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisforever10000-01-01-1reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)instacron:FGVinfo:eu-repo/semantics/openAccessPublicationce90fcdf-91f3-4cad-a509-ae29ffc6af50virtual::386-1ce90fcdf-91f3-4cad-a509-ae29ffc6af50virtual::386-1THUMBNAILChristian Iveson.pdf.jpgChristian Iveson.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2477https://repositorio.fgv.br/bitstreams/bd8d5736-9375-4990-800c-48afc59b46e5/downloadbfd7d0f2c66e74f1c7216a5f4942f836MD57TEXTChristian Iveson.pdf.txtChristian Iveson.pdf.txtExtracted texttext/plain61820https://repositorio.fgv.br/bitstreams/53e6bebf-6d05-4a82-96ef-5900362fcab7/download654b6e5df15d2c8135945db9eb53ce17MD56LICENSElicense.txttext/plain4712https://repositorio.fgv.br/bitstreams/d0c88353-7d2d-4a41-841a-db9595c1309f/download4dea6f7333914d9740702a2deb2db217MD53ORIGINALChristian Iveson.pdfapplication/pdf332695https://repositorio.fgv.br/bitstreams/312a5ae2-01a3-4ffb-94f2-6020b5bb3dc7/downloade2abb94a3f44817a92530580acdc24dcMD5410438/43032024-12-06 17:33:06.922embargooai:repositorio.fgv.br:10438/4303https://repositorio.fgv.brRepositório InstitucionalPRIhttp://bibliotecadigital.fgv.br/dspace-oai/requestopendoar:39742024-12-06T17:33:06Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)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
dc.title.por.fl_str_mv Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
title Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
spellingShingle Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
Iveson, Christian
Volatilidade
Opções
Processo estocástico
Câmbio
Economia
Mercado de opções - Brasil
Processo estocástico
Mercado financeiro - Brasil
title_short Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
title_full Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
title_fullStr Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
title_full_unstemmed Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
title_sort Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
author Iveson, Christian
author_facet Iveson, Christian
author_role author
dc.contributor.unidadefgv.por.fl_str_mv Escolas::EESP
dc.contributor.member.none.fl_str_mv Santos, José Evaristo dos
Silva, Marcos Eugênio da
dc.contributor.author.fl_str_mv Iveson, Christian
dc.contributor.advisor1ID.fl_str_mv virtual::386
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Pinto, Afonso de Campos
contributor_str_mv Pinto, Afonso de Campos
dc.subject.por.fl_str_mv Volatilidade
Opções
Processo estocástico
Câmbio
topic Volatilidade
Opções
Processo estocástico
Câmbio
Economia
Mercado de opções - Brasil
Processo estocástico
Mercado financeiro - Brasil
dc.subject.area.por.fl_str_mv Economia
dc.subject.bibliodata.por.fl_str_mv Mercado de opções - Brasil
Processo estocástico
Mercado financeiro - Brasil
description Este trabalho tem por objetivo a precificação de opções de câmbio de EUR/BRL em função de seus componentes mais líquidos USD/BRL e EUR/USD. Para isso, adaptamos e calibramos um modelo de volatilidade estocástica a partir dos dados observados no mercado. Para compararmos os valores estimados pelo modelo com os negociados no mercado, simulamos estratégias de arbitragem entre os três pares envolvidos através dos dados históricos da cotação das moedas. O trabalho sugere que há um viés significativo no grau de curtose da distribuição dos retornos do par EUR/BRL implícita nos dados de mercado.
publishDate 2010
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2010-04-20T21:00:34Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2010-01-20
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10438/4303
url https://hdl.handle.net/10438/4303
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.confidence.fl_str_mv -1
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
instname:Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
instname_str Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron_str FGV
institution FGV
reponame_str Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
collection Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.fgv.br/bitstreams/bd8d5736-9375-4990-800c-48afc59b46e5/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/53e6bebf-6d05-4a82-96ef-5900362fcab7/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/d0c88353-7d2d-4a41-841a-db9595c1309f/download
https://repositorio.fgv.br/bitstreams/312a5ae2-01a3-4ffb-94f2-6020b5bb3dc7/download
bitstream.checksum.fl_str_mv bfd7d0f2c66e74f1c7216a5f4942f836
654b6e5df15d2c8135945db9eb53ce17
4dea6f7333914d9740702a2deb2db217
e2abb94a3f44817a92530580acdc24dc
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) - Fundação Getulio Vargas (FGV)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1827842451604242432

Registros relacionados