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1
Otimização de alavancagem e gestão de risco em estratégias long-short
Por
Teixeira, Anderson Henrique de Paiva
Publicado em 2014
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Dissertação
2
Modelo HJM multifatorial aplicado ao mercado brasileiro de títulos públicos indexados à inflação
Por
Antonini, Vinícius do Amaral
Publicado em 2019
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Dissertação
3
Comportamento de pares de ações no mercado brasileiro sob a ótica da cointegração, para preços intra-diários
Por
Brito, Sheyla Cristina dos Santos
Publicado em 2011
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Dissertação
4
Quando é ótimo sair de uma estratégia de investimentos?
Por
Pereira, Daniel Cordeiro
Publicado em 2021
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Dissertação
5
Aplicação de um modelo de intensidade para apreçamento de credit default swaps sobre emissor corporativo no Brasil
Por
Candido, Guilherme Amaral
Publicado em 2018
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Dissertação
6
Alocação ótima para passivos atuariais: uma aplicação ao segmento de seguros
Por
Miranda, Débora Moreira
Publicado em 2019
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Dissertação
7
Otimização da medida Omega de um portfolio de ações com a utilização de opções sobre IBOVESPA
Por
Kobayashi, Andre Takashi
Publicado em 2015
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Dissertação
8
Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos
Por
Seita, Marcelo Ruiz
Publicado em 2014
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Dissertação
9
Finding the option-implied country risk of Brazil
Por
Xavier, Ivan Savioli
Publicado em 2021
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Dissertação
10
Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa
Por
Ino, Naio
Publicado em 2013
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Dissertação
11
Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado
Por
Sá, Anderson Ricardo Ubinha de
Publicado em 2016
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Dissertação
12
Hedging de opções com ativos: base cujos preços seguem processos de difusão com salto
Por
Ferraretto, Marcos Camasmie
Publicado em 2008
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Dissertação
13
Utilização do CAPM na modelagem de superfícies de volatilidades implícitas de opções de ações do mercado brasileiro
Por
Amaia Júnior, Laércio Ferreira
Publicado em 2011
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Dissertação
14
Construção de superfícies de volatilidade a partir da calibração do Modelo GARCH-SVNIG
Por
Monteiro, Leonardo Herz
Publicado em 2021
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Dissertação
15
Construção de superfície de volatilidade para o mercado brasileiro de opções de dólar baseado no modelo de volatilidade estocástica de Heston
Por
Bustamante, Pedro Zangrandi
Publicado em 2011
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Dissertação
16
Relevância das diferenças entre contratos futuros e a termo: o caso do trio
Por
Andrade, Rafael de Godoy Oliveira
Publicado em 2015
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Dissertação
17
Investimento de longo prazo no mercado imobiliário brasileiro
Por
Rodrigues, Martim Gross
Publicado em 2012
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Dissertação
18
Testes empíricos da eficiência do mercado acionário brasileiro
Por
Guimarães,Thiago Caiuby
Publicado em 2008
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Dissertação
19
Aplicação de redes bayesianas na previsão de crescimento de fluxos de caixa
Por
Chagas, Ricardo Pedreti
Publicado em 2008
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Dissertação
20
Derivativos de volatilidade no mercado brasileiro de câmbio: viabilidade e impactos de sua utilização
Por
Luterman, Rodolfo Nunes
Publicado em 2013
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Dissertação
1
2
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Instituição de defesa
Fundação Getulio Vargas (FGV)
90
Bases coletadas
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
90
Autor
Akamine, André Mitsuo
1
Amaia Júnior, Laércio Ferreira
1
Andrade, Rafael de Godoy Oliveira
1
Antonini, Vinícius do Amaral
1
Araujo, Lucas Machado Braga de
1
Benabou, Daniel
1
Mais ...
Bessa, Adriana Bezerra
1
Biteli, Carlos Eduardo
1
Bodra, Roberto Andreotti
1
Bovo, Vitor Juliano
1
Brito, Sheyla Cristina dos Santos
1
Bustamante, Pedro Zangrandi
1
Campanhã, Marcelo Ballego
1
Candido, Guilherme Amaral
1
Castro, Silas Roberto de Castro
1
Castro, Uirá Caiado de
1
Chagas, Ricardo Pedreti
1
Consonni, Ricardo
1
Cordeiro, Henrique Assis
1
Curi, Leonardo Zago
1
De Vita, Renato
1
Diaz, José Ignacio Valencia
1
Diógenes, Ricardo Almeida
1
Eichhorn, Carlos Eduardo
1
Felizardo, Leonardo Kanashiro
1
Ferraretto, Marcos Camasmie
1
Ferreira, Diego Martins
1
Ferreira, Erich Andrade
1
Fonseca, Raul do Vale
1
Goto, Rodrigo Minoru Martinho
1
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Orientador(a)
Pinto, Afonso de Campos
Marques, Alessandro Martim
2
Maiali, André Cury
1
Matsumoto, Élia Yathie
1
Tipo de documento
Dissertação
Tipo de acesso
openAccess
90
Idioma
Português
85
Inglês
5
Assunto
Finanças
10
Análise de componentes principais
6
Redes neurais
6
Volatilidade implícita
6
Monte Carlo
5
Superfície de volatilidade
5
Mais ...
Alocação de ativos
4
Derivativos de taxas de juros
4
Modelo HJM
4
Opções
4
Volatilidade
4
Curva de juros
3
Custos de transação
3
Debêntures
3
HJM
3
Volatilidade estocástica
3
Administração de risco
2
Arbitragem estatística
2
Ações
2
Ações (Finanças)
2
Bolsa de Valores de São Paulo
2
Erro de replicação
2
Filtro de Kalman
2
Investimentos
2
Investimentos - Administração
2
Investimentos - Análise
2
Leilão duplo contínuo
2
Mercado de capitais
2
Mercado financeiro
2
Mercados financeiros artificiais
2
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Assunto em inglês
Implied volatility
6
Principal component analysis
5
Interest rate derivatives
4
Neural networks
4
Volatility surface
4
HJM model
3
Mais ...
Machine learning
3
Artificial financial markets
2
Asset allocation
2
Clustering
2
Cointegration
2
DI futures contract
2
Delta-hedge
2
Financial markets
2
Foreign exchange
2
Hedge funds
2
IDI options
2
Market risk
2
Model calibration
2
Optimization
2
Options
2
Replication error
2
Risk
2
SARIMA
2
Statistical arbitrage
2
Stochastic volatility
2
Trading strategy
2
Transaction costs
2
Volatility
2
Yield curve
2
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