Portal do Governo Brasileiro
s
Mostrando
1 - 20
resultados de
86
para a busca '
'
Pular para o conteúdo
Institucional
Sobre
Como participar
Diretrizes
Indicadores
Rede
Instituições participantes
Tecnologia
Faq
Contato
A sua conta
Sair
Entrar
Todos os campos
Título
Ano da publicação
Autor
Assunto
Resumo
Buscar
Busca avançada
Orientador(a):
Pinto, Afonso de Campos
Outro:
FGV
Idioma:
Português
Mostrar filtros (3)
Orientador(a):
Pinto, Afonso de Campos
Outro:
FGV
Idioma:
Português
Resultados da busca
Mostrando
1 - 20
resultados de
86
para a busca '
'
, tempo de busca: 0,04s
Ordenar:
Relevância
Data descendente
Data ascendente
Área
Autor
Título
Exportar
Exportar RIS
Exportar CSV
1
Otimização de alavancagem e gestão de risco em estratégias long-short
Por
Teixeira, Anderson Henrique de Paiva
Publicado em 2014
Acessar documento
Dissertação
2
Modelo HJM multifatorial aplicado ao mercado brasileiro de títulos públicos indexados à inflação
Por
Antonini, Vinícius do Amaral
Publicado em 2019
Acessar documento
Dissertação
3
Comportamento de pares de ações no mercado brasileiro sob a ótica da cointegração, para preços intra-diários
Por
Brito, Sheyla Cristina dos Santos
Publicado em 2011
Acessar documento
Dissertação
4
Quando é ótimo sair de uma estratégia de investimentos?
Por
Pereira, Daniel Cordeiro
Publicado em 2021
Acessar documento
Dissertação
5
Aplicação de um modelo de intensidade para apreçamento de credit default swaps sobre emissor corporativo no Brasil
Por
Candido, Guilherme Amaral
Publicado em 2018
Acessar documento
Dissertação
6
Alocação ótima para passivos atuariais: uma aplicação ao segmento de seguros
Por
Miranda, Débora Moreira
Publicado em 2019
Acessar documento
Dissertação
7
Otimização da medida Omega de um portfolio de ações com a utilização de opções sobre IBOVESPA
Por
Kobayashi, Andre Takashi
Publicado em 2015
Acessar documento
Dissertação
8
Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos
Por
Seita, Marcelo Ruiz
Publicado em 2014
Acessar documento
Dissertação
9
Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa
Por
Ino, Naio
Publicado em 2013
Acessar documento
Dissertação
10
Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado
Por
Sá, Anderson Ricardo Ubinha de
Publicado em 2016
Acessar documento
Dissertação
11
Hedging de opções com ativos: base cujos preços seguem processos de difusão com salto
Por
Ferraretto, Marcos Camasmie
Publicado em 2008
Acessar documento
Dissertação
12
Utilização do CAPM na modelagem de superfícies de volatilidades implícitas de opções de ações do mercado brasileiro
Por
Amaia Júnior, Laércio Ferreira
Publicado em 2011
Acessar documento
Dissertação
13
Construção de superfícies de volatilidade a partir da calibração do Modelo GARCH-SVNIG
Por
Monteiro, Leonardo Herz
Publicado em 2021
Acessar documento
Dissertação
14
Construção de superfície de volatilidade para o mercado brasileiro de opções de dólar baseado no modelo de volatilidade estocástica de Heston
Por
Bustamante, Pedro Zangrandi
Publicado em 2011
Acessar documento
Dissertação
15
Relevância das diferenças entre contratos futuros e a termo: o caso do trio
Por
Andrade, Rafael de Godoy Oliveira
Publicado em 2015
Acessar documento
Dissertação
16
Investimento de longo prazo no mercado imobiliário brasileiro
Por
Rodrigues, Martim Gross
Publicado em 2012
Acessar documento
Dissertação
17
Testes empíricos da eficiência do mercado acionário brasileiro
Por
Guimarães,Thiago Caiuby
Publicado em 2008
Acessar documento
Dissertação
18
Modelos causais no cálculo de capital para risco operacional: investigação do uso de redes neurais artificiais como modelo avançado de mensuração de capital
Por
Ueno, Angela Sayuru Cristofoli
Publicado em 2010
Acessar documento
Dissertação
19
Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação
Por
Temple, Ana Katharina Pinto Coelho
Publicado em 2018
Acessar documento
Dissertação
20
Projeção da probabilidade de default de uma empresa através do seu smile de volatilidade
Por
Ito, Fabio Yoshikazu
Publicado em 2021
Acessar documento
Tese
1
2
3
4
5
Seguinte
[5]
Voltar
Refinar a Busca
Instituição de defesa
Fundação Getulio Vargas (FGV)
86
Bases coletadas
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
86
Autor
Akamine, André Mitsuo
1
Amaia Júnior, Laércio Ferreira
1
Andrade, Rafael de Godoy Oliveira
1
Antonini, Vinícius do Amaral
1
Araujo, Lucas Machado Braga de
1
Benabou, Daniel
1
Mais ...
Bessa, Adriana Bezerra
1
Biteli, Carlos Eduardo
1
Bodra, Roberto Andreotti
1
Brito, Sheyla Cristina dos Santos
1
Bustamante, Pedro Zangrandi
1
Campanhã, Marcelo Ballego
1
Candido, Guilherme Amaral
1
Castro, Silas Roberto de Castro
1
Castro, Uirá Caiado de
1
Chagas, Ricardo Pedreti
1
Consonni, Ricardo
1
Cordeiro, Henrique Assis
1
Curi, Leonardo Zago
1
De Vita, Renato
1
Diaz, José Ignacio Valencia
1
Diógenes, Ricardo Almeida
1
Eichhorn, Carlos Eduardo
1
Felizardo, Leonardo Kanashiro
1
Ferraretto, Marcos Camasmie
1
Ferreira, Diego Martins
1
Ferreira, Erich Andrade
1
Fonseca, Raul do Vale
1
Goto, Rodrigo Minoru Martinho
1
Guimarães,Thiago Caiuby
1
Ver todos ...
menos ...
Orientador(a)
Pinto, Afonso de Campos
Maiali, André Cury
1
Marques, Alessandro Martim
1
Matsumoto, Élia Yathie
1
Tipo de documento
Dissertação
85
Tese
1
Tipo de acesso
openAccess
86
Idioma
Português
Assunto
Finanças
10
Análise de componentes principais
6
Redes neurais
6
Monte Carlo
5
Superfície de volatilidade
5
Volatilidade implícita
5
Mais ...
Alocação de ativos
4
Derivativos de taxas de juros
4
Modelo HJM
4
Opções
4
Volatilidade
4
Curva de juros
3
Custos de transação
3
Debêntures
3
HJM
3
Volatilidade estocástica
3
Administração de risco
2
Arbitragem estatística
2
Ações (Finanças)
2
Bolsa de Valores de São Paulo
2
Erro de replicação
2
Filtro de Kalman
2
Investimentos
2
Investimentos - Administração
2
Investimentos - Análise
2
Leilão duplo contínuo
2
Mercado de capitais
2
Mercado financeiro
2
Mercados financeiros artificiais
2
Opções de IDI
2
Ver todos ...
menos ...
Assunto em inglês
Implied volatility
5
Principal component analysis
5
Neural networks
4
Volatility surface
4
HJM model
3
Interest rate derivatives
3
Mais ...
Machine learning
3
Artificial financial markets
2
Asset allocation
2
Clustering
2
Cointegration
2
Credit default swap
2
DI futures contract
2
Delta-hedge
2
Financial markets
2
Hedge funds
2
IDI options
2
Market risk
2
Model calibration
2
Optimization
2
Options
2
Replication error
2
Risk
2
SARIMA
2
Statistical arbitrage
2
Stochastic volatility
2
Trading strategy
2
Transaction costs
2
Yield curve
2
Actuarial liabilities
1
Ver todos ...
menos ...
Ano da publicação
De:
Até:
Carregando...