Diagnósticos para dependência bivariada em valores extremos de séries temporais

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2011
Autor(a) principal: Rafael Soares Paixão
Orientador(a): Clelia Maria de Castro Toloi
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade de São Paulo
Programa de Pós-Graduação: Estatística
Departamento: Não Informado pela instituição
País: BR
Link de acesso: https://doi.org/10.11606/D.45.2011.tde-20220712-125335
Resumo: A análise dos valores extremos de uma série temporal estacionária implica em várias suposições sobre a dependência delongo e curtoalcance. Este trabalho apresenta uma série de novas ferramentas de diagnóstico para avaliar se esses pressupostos são apropriados para a identificação e estrutura dentro de eventos extremos. Esas ferramentas são baseadas nas características da cauda da função de sobrevivência conjunta, mas podem ser implementadas usando métodos de avaliação existentes para análise de valores extremos de uma variável.
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