Medidas de assimetria bivariada e dependência local.

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2008
Autor(a) principal: Flavio Henn Ferreira
Orientador(a): Nikolai Valtchev Kolev
Banca de defesa: Narayanaswamy Balakrishnan, Vladimir Belitsky, Cristiano Augusto Coelho Fernandes, Beatriz Vaz de Melo Mendes
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade de São Paulo
Programa de Pós-Graduação: Estatística
Departamento: Não Informado pela instituição
País: BR
Link de acesso: https://doi.org/10.11606/T.45.2008.tde-30102008-000235
Resumo: Esta tese trata de dois assuntos importantes na teoria de risco: o fenômeno da dependência local e a identificação e mensuração de assimetrias apresentadas pelos dados. A primeira parte trata de dependência local, sendo abordadas algumas medidas já analisadas na literatura. Versões locais dos coeficientes de Kendall e Spearman , baseadas na distribuição condicional dos dados, são propostas. São apresentadas algumas propriedades dessas medidas e a aplicação das mesmas a algumas cópulas. Na segunda parte são apresentados resultados sobre cópulas bivariadas que são as menos associativas e menos bi-simétricas segundo o critério de máxima distância modular. A última parte trata da não-permutabilidade e assimetria radial dos dados. Uma medida de não-permutabilidade baseada nos coeficientes de correlação condicional é proposta e aplicada a algumas distribuições. No final, o conceito de quantil bivariado é aplicado nas definições de medidas para avaliar o grau de permutabilidade e de simetria radial presentes na estrutura de dependência dos dados e de testes de hipóteses para verificar se a cópula subjacente aos dados é permutável ou radialmente simétrica.
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