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Baczynski, Jack
Instituição de defesa:
Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC)
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1
Teoria de precificação e hedging e o caso de uma opção com barreira
Por
Rosalino Junior, Estevão
Publicado em 2013
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Dissertação
2
A new finite difference method for pricing and hedging interest rate derivatives : comparative analysis and the case of the idi option
Por
Silva, Allan Jonathan da
Publicado em 2015
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Dissertação
3
Pricing path-dependent derivative securities: new approach
Por
Rodriguez Otazú, Juan Bladimiro
Publicado em 2019
Acessar documento
Tese
4
Pricing multi-asset barrier options
Por
Rosalino Junior, Estevão
Publicado em 2018
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Tese
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Instituição de defesa
Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC)
Bases coletadas
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do LNCC
4
Programa de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional
4
Autor
Rosalino Junior, Estevão
2
Rodriguez Otazú, Juan Bladimiro
1
Silva, Allan Jonathan da
1
Orientador(a)
Baczynski, Jack
Tipo de documento
Tese
2
Dissertação
2
Tipo de acesso
openAccess
4
Idioma
Inglês
2
Português
2
Assunto
Administração de riscos
1
Derivativos (Finanças)
1
Engenharia financeira
1
Especulação (Finanças)
1
Financial engineering
1
Interest rates
1
Mais ...
Martingala (Matematica)
1
Mercado de opções
1
Precificação
1
Preços
1
Processos estatísticos
1
Processos, Lévy
1
Risk management
1
Taxa de juros
1
Ver todos ...
menos ...
Assunto em inglês
Martingales (Mathematics)
1
Multi-asset barrier options
1
No-arbitrage pricing
1
Options (Finance)
1
Path-dependent derivatives
1
Área do conhecimento CNPq
PROBABILIDADE E ESTATISTICA
1
ECONOMIA
1
ECONOMIA MONETARIA E FISCAL
1
METODOS E MODELOS MATEMATICOS, ECONOMETRICOS E ESTATISTICOS
1
Ano da publicação
De:
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