Alocação de investimentos pessoais no longo prazo
| Ano de defesa: | 2021 |
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Resumo: | Bibliografia: p. 31 |
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Alocação de investimentos pessoais no longo prazoFinanças pessoais - BrasilPersonal finance - BrazilCarteiras (Finanças) - AdministraçãoPortfolio managementAlocação de recursos - Avaliação - BrasilResource allocation - Evaluation - BrazilInvestimentos - Brasil - Análise - 2001-2020Investment analysis - Brazil - 2001-2020Títulos (Finanças) - Brasil - 2001-2020Securities - Brazil - 2001-2020Risco (Economia) - Avaliação - Brasil - 2001-2020Risk - Evaluation - Brazil - 2001-2020Bibliografia: p. 31Este trabalho teve o objetivo de avaliar a alocação de investimentos pessoais no Brasil num horizonte de 20 anos, entre 2001 e 2020. A análise da relação risco-retorno focou em quatro ativos, que foram Selic, Ibovespa, S&P 500 em reais e ouro. A partir disso, foram criadas duas carteiras com tais ativos para avaliação do efeito da diversificação e do desempenho. A primeira carteira foi com base na estratégia da teoria Fronteira Eficiente, maximizando o Índice de Sharpe na otimização dos pesos dos ativos anualmente. A segunda carteira foi com base na estratégia ingênua de pesos igualmente ponderados para os quatro ativos em todos os anos. Os resultados das carteiras apontaram claramente os benefícios da diversificação dos ativos, como retorno acumulado superior à Selic, redução considerável do risco e perfil defensivo nas crises. Ambas as carteiras apresentaram retornos acumulados similares, porém a carteira otimizada apresentou a volatilidade menor. No entanto, o teste t não apontou diferenças estatísticas entre as médias das duas carteiras. Por fim, o estudo realizado poderia contribuir para maior adoção da estratégia de alocação de ativos em investimentos pessoais no Brasil.Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em AdministraçãoWu, Yong Lei2022-01-17T19:32:32Z2022-01-17T19:32:32Z2021info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis31 p.application/pdfWU, Yong Lei. Alocação de investimentos pessoais no longo prazo. Rio de Janeiro, 2021. 31 p. Monografia (MBA em Finanças) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Rio de Janeiro, 2021.http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21863porreponame:Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Socialinstname:Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)instacron:BNDESinfo:eu-repo/semantics/openAccess2023-06-16T14:17:36Zoai:web.bndes.gov.br:1408/21863Repositório Temáticohttps://web.bndes.gov.br/bib/jspui/PUBhttp://web.bndes.gov.br/bib/oai/requestbiblioteca.digital@bndes.gov.br||biblioteca@economia.gov.bropendoar:https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/?locale=pt_BR2023-06-16T14:17:36Biblioteca Digital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)false |
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